PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с GENIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.10%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		0.20%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у GENIX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.38% соответственно.

GTSGX

1 день
0.26%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-5.94%
1 год
0.02%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.17%

GENIX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.13%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.70%
1 год
23.10%
3 года*
22.84%
5 лет*
16.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFXGENIX с GVALX

Сравнение комиссий GTSGX и GENIX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXGENIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.31

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.90

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.00

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

10.56

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.31

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.60

-0.46

Корреляция

Корреляция между GTSGX и GENIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и GENIX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности GENIX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.51%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.07%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и GENIX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и GENIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-39.35%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.08%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-20.74%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-39.35%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-3.42%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-5.71%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.42%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и GENIX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) имеют волатильность 4.70% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.46%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

18.79%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.22%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.52%

-0.51%