PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с FZFLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.10%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		10.04%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 10.17% против 12.31% соответственно.

GTSGX

1 день
0.26%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-5.94%
1 год
0.02%
3 года*
8.89%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.17%

FZFLX

1 день
2.07%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.60%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FLKSXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий GTSGX и FZFLX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.20

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.74

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.07

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

8.86

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FZFLX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.20

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между GTSGX и FZFLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и FZFLX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FZFLX в 52.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.51%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		52.49%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и FZFLX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-42.03%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.68%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-24.77%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-42.03%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-4.27%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-5.81%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.39%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и FZFLX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

11.08%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

16.42%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

24.40%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.78%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.91%

-2.90%