PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSAX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		-3.96%5.80%16.19%12.66%-35.61%5.71%57.23%24.30%-9.16%24.94%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, GTSAX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.32% соответственно.

GTSAX

1 день
-3.10%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.32%
1 год
15.65%
3 года*
7.45%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.58%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Growth Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTSAX:
GTSAX с DCCIXGTSAX с VSMAXGTSAX с CMCIXGTSAX с ETEGXGTSAX с ACSTXGTSAX с CTSIXGTSAX с EMCAX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий GTSAX и VSCAX

GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

GTSAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSAX
Ранг доходности на риск GTSAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.28

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.79

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.64

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

6.36

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.28

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.75

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между GTSAX и VSCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSAX и VSCAX

Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSAX
Invesco Small Cap Growth Fund		10.88%10.45%0.00%0.00%3.60%38.91%13.85%8.96%9.76%9.23%9.35%10.11%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок GTSAX и VSCAX

Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.62%

-57.77%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-16.56%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-25.29%

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

-57.77%

+9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-11.43%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-8.94%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.49%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSAX и VSCAX

Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

8.31%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

16.64%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

25.77%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

23.13%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

26.70%

-2.68%