Сравнение GTCSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -4.28% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.50% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 8.07%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и SWSSX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
GTCSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
GTCSX
SWSSX
Сравнение GTCSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.91 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.40 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.33 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 5.02 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.91 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и SWSSX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.61% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и SWSSX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -60.34% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.90% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -31.93% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -41.81% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -11.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.78% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.68% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и SWSSX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 5.25%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.59% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.12% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.11% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.57% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 24.03% | -0.70% |