PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3786906061

CUSIP

378690606

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

1 мар. 1991 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GTCSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Популярные сравнения:
GTCSX с VB GTCSX с SGOV
Популярные сравнения:
GTCSX с VB GTCSX с SGOV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) показал доход в -11.30% с начала года и -5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTCSX составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

GTCSX

С начала года

-11.30%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-17.86%

1 год

-5.30%

3 года

1.92%

5 лет

12.86%

10 лет

6.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.87%-6.74%-6.78%-5.36%4.80%-11.30%
2024-2.90%3.90%3.85%-6.02%5.37%-1.96%9.68%-1.29%-0.55%-2.08%9.37%-7.50%8.50%
20239.68%-1.10%-4.02%-1.27%-2.21%8.30%5.53%-4.10%-6.15%-5.39%8.31%10.35%16.93%
2022-4.27%3.70%0.52%-7.51%1.39%-9.43%8.68%-3.14%-9.62%11.80%5.75%-6.54%-10.91%
20211.58%7.40%4.34%5.07%1.54%-1.99%-0.93%2.02%-0.73%4.15%-1.32%5.00%28.87%
2020-2.25%-10.02%-26.38%15.85%8.78%1.52%5.89%4.95%-4.46%2.36%16.88%9.90%15.65%
201911.84%3.47%-2.91%4.78%-9.03%6.43%1.07%-5.85%1.25%0.96%4.78%4.26%21.12%
20183.06%-4.58%0.64%-0.77%5.01%1.58%0.99%3.64%-1.67%-11.19%2.39%-14.50%-16.17%
20170.73%2.14%0.17%0.20%-1.88%4.38%0.43%-2.32%6.15%1.23%3.77%0.10%15.80%
2016-7.44%1.48%7.40%0.76%2.49%-2.78%5.96%0.94%-0.59%-4.37%11.21%3.10%18.07%
2015-3.09%6.13%2.25%-2.27%2.48%-0.00%-0.62%-5.38%-5.06%6.77%3.11%-6.26%-2.97%
2014-4.47%5.32%0.76%-3.20%0.47%5.46%-5.88%3.16%-6.39%6.26%0.53%2.11%3.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTCSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTCSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.41$2.66$3.69$1.63$0.04$0.06$4.14$3.23$0.56$0.28$1.04

Дивидендный доход

4.88%4.29%8.46%12.65%4.43%0.13%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$1.35$1.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$2.54$2.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$3.62$3.69
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$1.61$1.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.03$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.14$4.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.23$3.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$1.04$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 59.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Glenmede Small Cap Equity Portfolio составляет 18.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.45%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.836
-49.5%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-37.22%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.8636 мар. 2002 г.984
-30.7%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2288 сент. 2003 г.350
-28.54%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...