- ISIN
- US3786906061
- CUSIP
- 378690606
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 1 мар. 1991 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) прибавил 16.8% с начала года. Текущая цена акции GTCSX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) показал доход в 16.82% с начала года и 24.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTCSX составила 9.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 9.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GTCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTCSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.95% | -0.96% | -5.77% | 9.24% | 2.71% | 4.51% | 1.72% | 16.82% | |||||
| 2025 | 2.87% | -6.74% | -6.78% | -5.36% | 4.19% | 3.33% | 0.12% | 6.58% | -1.07% | -0.81% | 2.28% | 0.49% | -1.95% |
| 2024 | -2.90% | 3.90% | 3.85% | -6.02% | 5.37% | -1.96% | 9.68% | -1.29% | -0.55% | -2.07% | 9.37% | -7.50% | 8.50% |
| 2023 | 9.68% | -1.10% | -4.02% | -1.27% | -2.21% | 8.30% | 5.53% | -4.10% | -6.15% | -5.39% | 8.31% | 10.35% | 16.93% |
| 2022 | -4.27% | 3.70% | 0.52% | -7.51% | 1.39% | -9.43% | 8.68% | -3.14% | -9.62% | 11.80% | 5.75% | -6.54% | -10.91% |
| 2021 | 1.58% | 7.40% | 4.34% | 5.07% | 1.54% | -1.99% | -0.93% | 2.02% | -0.73% | 4.15% | -1.32% | 5.00% | 28.87% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Small Cap Equity Portfolio has an annualized alpha of 0.05%, beta of 0.98, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 1992.
- This fund participated in 106.75% of S&P 500 Index downside but only 102.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.05%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 102.92%
- Участие в снижении
- 106.75%
Комиссия
Комиссия GTCSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTCSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 9.71 | -2.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Small Cap Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $2.45 | $1.41 | $2.65 | $3.69 | $1.63 | $0.04 | $0.06 | $4.14 | $3.23 | $0.56 | $0.28 |
Дивидендный доход | 7.01% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Small Cap Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $2.35 | $2.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.35 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.54 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $3.62 | $3.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.61 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Small Cap Equity Portfolio показал максимальную просадку в 59.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.45%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.50%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 6d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-44.43%окт. 1998 г. | 11mo 28d | 6y 1mo | 7y 29dокт. 1997 г. - нояб. 2004 г. | — |
-28.54%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 1mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.44%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 5moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| GTCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -56.78% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.10% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -18.90% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -25.43% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -33.92% | -15.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -10.70% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.09% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTCSX
Добавьте Glenmede Small Cap Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTCSX