PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTCSX с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%40.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Small Cap Equity Portfolio

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий GTCSX и SGOV

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

GTCSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTCSXSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

20.61

-20.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

283.87

-283.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

201.33

-200.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

411.31

-410.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

4,618.08

-4,616.98

GTCSX vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTCSXSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

20.61

-20.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

14.12

-13.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

12.34

-11.99

Корреляция

Корреляция между GTCSX и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и SGOV

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и SGOV

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


GTCSXSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-0.03%

-59.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-0.01%

-14.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-0.03%

-28.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

0.00%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

0.00%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.00%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и SGOV

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTCSXSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.06%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

0.13%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

0.20%

+23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

0.24%

+20.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

0.24%

+23.11%