Сравнение GTCSX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 40.97% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и SGOV
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
GTCSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GTCSX
SGOV
Сравнение GTCSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 20.61 | -20.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 283.87 | -283.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 201.33 | -200.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 411.31 | -410.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 4,618.08 | -4,616.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 20.61 | -20.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 14.12 | -13.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 12.34 | -11.99 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и SGOV
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и SGOV
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -0.03% | -59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -0.01% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -0.03% | -28.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | 0.00% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | 0.00% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 0.00% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и SGOV
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 0.06% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 0.13% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 0.20% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 0.24% | +20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 0.24% | +23.11% |