PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.25%/yr vs 11.30%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.30% соответственно.

GTCSX

1 день
0.28%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.83%
1 год
20.82%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.25%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		10.47%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between GTCSX and VB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between GTCSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с GTCEXGTCSX с RESGXGTCSX с GQLVXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTLLXGTCSX с GTTMX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

GTCSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.78

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.56

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.22

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

11.87

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и VB

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-59.56%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.98%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-25.36%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-28.15%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-42.05%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.65%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-8.44%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.43%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и VB

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.42%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.72%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.28%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

20.74%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

21.42%

+1.93%

Сравнение комиссий GTCSX и VB

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и VB

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.48%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and VB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCSX has higher volatility (4.70%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор