Сравнение GTCSX с VB
GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.99%/yr vs 11.17%/yr for VB. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.03%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.17% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.88%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 8.03%
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $131.72M | $125.44M | $163.55M |
Сравнение доходности по годам GTCSX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 21.88% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between GTCSX and VB is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between GTCSX and VB shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCSX vs. VB — Ранг доходности на риск
GTCSX
VB
Сравнение GTCSX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCSX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.05 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 11.13 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и VB
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -59.56% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -8.98% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -25.36% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -28.15% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -42.05% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -8.38% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.46% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и VB
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.12% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 12.21% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 16.47% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.72% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.39% | +1.87% |
Сравнение комиссий GTCSX и VB
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и VB
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 6.72% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
GTCSX and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTCSX has higher volatility (4.45%) compared to VB (4.12%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs VB's -59.56%.
GTCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCSX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор