PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.93%/yr vs 11.70%/yr for VB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.93% против 11.70% соответственно.

GTCSX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.68%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.19%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.93%

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		11.68%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between GTCSX and VB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.96

The correlation between GTCSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с RESGXGTCSX с GQLVXGTCSX с GTCEXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMXGTCSX с GTLLX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

GTCSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTCSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.69

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.43

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.14

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

11.50

-4.63

GTCSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и VB

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-59.56%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.98%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-25.36%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-28.15%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-42.05%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.15%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-8.42%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.44%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и VB

Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.99%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.24%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.65%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

20.79%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.42%

+1.94%

Сравнение комиссий GTCSX и VB

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и VB

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.40%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and VB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.99%) compared to GTCSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор