Сравнение GTCSX с GTLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и GTLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTLOX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.49% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и GTLOX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.
Доходность на риск
GTCSX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
GTCSX
GTLOX
Сравнение GTCSX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.47 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.26 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 5.79 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и GTLOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и GTLOX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности GTLOX в 17.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и GTLOX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -54.09% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.45% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -32.85% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -38.15% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -10.21% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -8.38% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.75% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и GTLOX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.32% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 10.58% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 18.93% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.81% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.86% | +2.49% |