PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с GQLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с GQLVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GQLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GTCSX returned 5.22%/yr vs 8.68%/yr for GQLVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for GQLVX.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GQLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у GQLVX с доходностью 11.60%.

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%

GQLVX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.58%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.15%
1 год
27.57%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и GQLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%0.87%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		11.60%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%

Correlation

The correlation between GTCSX and GQLVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between GTCSX and GQLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с RESGXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTTMXGTCSX с GTLLX
Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCEXGQLVX с GTLLXGQLVX с ACIIX

Доходность на риск

GTCSX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXGQLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.29

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.27

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.06

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

15.52

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GQLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GQLVX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXGQLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.29

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GQLVX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GQLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXGQLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-42.79%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-6.73%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-23.16%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-23.16%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.67%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-7.07%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.75%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GQLVX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXGQLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

2.90%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

8.24%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.95%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

17.52%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

20.97%

+2.38%

Сравнение комиссий GTCSX и GQLVX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GQLVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GQLVX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности GQLVX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.21%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and GQLVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCSX has higher volatility (4.63%) compared to GQLVX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs GQLVX's -42.79%.

GQLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и GQLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор