Сравнение GTCSX с RESGX
GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while RESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.93%/yr vs 13.17%/yr for RESGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и RESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.17% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.93%
RESGX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GTCSX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 11.71% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 24.00% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Correlation
The correlation between GTCSX and RESGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between GTCSX and RESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCSX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
GTCSX
RESGX
Сравнение GTCSX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTCSX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.10 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 17.95 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и RESGX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и RESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -37.80% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -7.84% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -20.50% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -23.58% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -37.80% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -3.06% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -4.99% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.21% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и RESGX
Текущая волатильность для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) составляет 4.17%, в то время как у Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.75% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.71% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.83% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.33% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 18.70% | +4.61% |
Сравнение комиссий GTCSX и RESGX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и RESGX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности RESGX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 7.39% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.72% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTCSX and RESGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RESGX has higher volatility (5.75%) compared to GTCSX (4.17%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs RESGX's -37.80%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCSX и RESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор