Сравнение GTCSX с RESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и RESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.24% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и RESGX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.
Доходность на риск
GTCSX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
GTCSX
RESGX
Сравнение GTCSX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.23 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.79 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.60 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.82 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.23 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и RESGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и RESGX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности RESGX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и RESGX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и RESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -37.80% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.66% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -23.58% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -37.80% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -4.26% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -5.08% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.03% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и RESGX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.82% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 11.04% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 19.07% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.17% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 18.65% | +4.70% |