PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTCSX с RESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и RESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTCSX и RESGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
-2.05%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.24% соответственно.


GTCSX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.06%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.90%
10 лет*
8.32%

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Сравнение комиссий GTCSX и RESGX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.


Доходность на риск

GTCSX vs. RESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c RESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTCSXRESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.23

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.79

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.60

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

6.82

-5.72

GTCSX vs. RESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа RESGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и RESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTCSXRESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между GTCSX и RESGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и RESGX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности RESGX в 7.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
8.42%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и RESGX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и RESGX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTCSXRESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-37.80%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.66%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-23.58%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-37.80%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-4.26%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.08%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.03%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и RESGX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTCSXRESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.82%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.04%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

19.07%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.17%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

18.65%

+4.70%