PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTCSX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTCSX с GTTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTTMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.18%/yr vs 12.35%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.35% соответственно.

GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Correlation

The correlation between GTCSX and GTTMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.91

The correlation between GTCSX and GTTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTCSX:
GTCSX с SGOVGTCSX с VBGTCSX с GTCEXGTCSX с GQLVXGTCSX с RESGXGTCSX с GEQIXGTCSX с GTLLX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOX

Доходность на риск

GTCSX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTCSXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.98

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.74

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.51

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

15.20

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTCSX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTCSXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GTTMX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTCSXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-56.24%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-6.51%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-20.62%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-24.12%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-44.59%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.10%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-10.25%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.92%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GTTMX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTCSXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.96%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.84%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

14.84%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

18.32%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

20.50%

+2.85%

Сравнение комиссий GTCSX и GTTMX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GTTMX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности GTTMX в 16.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio		7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

GTCSX and GTTMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCSX has higher volatility (4.63%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs GTTMX's -56.24%.

GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор