Сравнение GTCSX с GTTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и GTTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и GTTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.20% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и GTTMX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.
Доходность на риск
GTCSX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск
GTCSX
GTTMX
Сравнение GTCSX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | GTTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.61 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.40 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 6.46 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и GTTMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и GTTMX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности GTTMX в 18.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и GTTMX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -56.24% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.49% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -24.12% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -44.59% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -3.99% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.33% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и GTTMX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.53% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 11.69% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 20.15% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.36% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.48% | +2.87% |