Сравнение GTCSX с GTCEX
GTCSX (Glenmede Small Cap Equity Portfolio) and GTCEX (Glenmede Strategic Equity Portfolio) are both mutual funds - GTCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTCEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTCSX returned 9.18%/yr vs 11.79%/yr for GTCEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GTCSX charges 0.92%/yr vs 0.85%/yr for GTCEX.
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и GTCEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.79% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 9.18%
GTCEX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам GTCSX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 9.76% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -0.90% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Correlation
The correlation between GTCSX and GTCEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1992 г. | 0.81 |
The correlation between GTCSX and GTCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTCSX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GTCSX
GTCEX
Сравнение GTCSX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.19 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.00 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и GTCEX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTCEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTCSX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -52.79% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.11% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -24.30% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -24.38% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -35.61% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.75% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -10.61% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.57% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и GTCEX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTCSX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.05% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.34% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 11.98% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 21.10% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.26% | +3.09% |
Сравнение комиссий GTCSX и GTCEX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTCEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и GTCEX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности GTCEX в 25.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 25.16% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 7.53% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GTCSX and GTCEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTCSX has higher volatility (4.63%) compared to GTCEX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs GTCEX's -52.79%.
GTCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTCSX и GTCEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор