PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTCSX с GTCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GTCSX и GTCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTCSX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.79% соответственно.


GTCSX

1 день
-0.64%
1 месяц
0.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.34%
3 года*
9.09%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.18%

GTCEX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.57%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.03%
1 год
14.06%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.36%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTCSX и GTCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
9.76%-1.95%8.50%16.93%-10.91%28.87%15.65%21.12%-16.17%15.80%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
-0.90%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%

Correlation

The correlation between GTCSX and GTCEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 1992 г.

0.81

The correlation between GTCSX and GTCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Доходность на риск

GTCSX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTCSX
Ранг доходности на риск GTCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTCSX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTCSXGTCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.19

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

4.00

+1.75

GTCSX vs. GTCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTCSX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTCEX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTCSX и GTCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTCSXGTCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GTCSX и GTCEX

Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTCEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GTCSXGTCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.45%

-52.79%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.11%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.54%

-24.30%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-24.38%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.50%

-35.61%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.75%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-10.61%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GTCSX и GTCEX

Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GTCSXGTCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.05%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

9.34%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

11.98%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.10%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

20.26%

+3.09%

Сравнение комиссий GTCSX и GTCEX

GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTCEX в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTCSX и GTCEX

Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что меньше доходности GTCEX в 25.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
25.16%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%
GTCSX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio
7.53%8.24%4.29%8.45%12.65%4.43%0.14%0.23%19.39%10.74%1.94%1.11%

Часто задаваемые вопросы


GTCSX and GTCEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTCSX has higher volatility (4.63%) compared to GTCEX (3.05%). In terms of maximum drawdown, GTCSX dropped -59.45% vs GTCEX's -52.79%.

GTCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTCSX и GTCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор