Сравнение GTCSX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GTCSX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTCSX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTCSX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTCSX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.47% соответственно.
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTCSX и GTCEX
GTCSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GTCEX в 0.85%.
Доходность на риск
GTCSX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GTCSX
GTCEX
Сравнение GTCSX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTCSX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.02 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 2.55 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTCSX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTCSX и GTCEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTCSX и GTCEX
Дивидендная доходность GTCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTCSX и GTCEX
Максимальная просадка GTCSX за все время составила -59.45%, что больше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTCSX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTCSX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.45% | -52.79% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.11% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | -24.38% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.50% | -35.61% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.74% | -9.94% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -10.64% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.52% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTCSX и GTCEX
Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GTCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTCSX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.91% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.24% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 17.13% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 21.10% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.24% | +3.11% |