PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GSBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GSBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GSBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GSBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 11.02% против 6.81% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Goldman Sachs Income Builder Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с MISIXGSMCX с GSSRXGSMCX с GTSGXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIX
Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с CAIBXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOO

Сравнение комиссий GSMCX и GSBFX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.

GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGSBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.39

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.90

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.55

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

7.17

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GSBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GSBFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GSBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGSBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.39

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GSBFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GSBFX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GSBFX в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GSBFX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GSBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGSBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-37.04%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-6.41%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-15.94%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-23.42%

-19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-3.16%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.20%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.38%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GSBFX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGSBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.71%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

4.17%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

7.54%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

7.38%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

7.97%

+12.49%