Сравнение GSMCX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSMCX показывает доходность 2.03%, а KMVAX немного ниже – 1.97%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.26% соответственно.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и KMVAX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
GSMCX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
GSMCX
KMVAX
Сравнение GSMCX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.17 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.23 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и KMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и KMVAX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и KMVAX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -65.81% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.33% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -24.84% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -45.41% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.82% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.04% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.95% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и KMVAX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.25% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.55% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 12.31% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 20.21% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.30% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 20.10% | +0.36% |