PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSBFX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSBFXFKINX
Дох-ть с нач. г.9.27%8.66%
Дох-ть за 1 год21.04%20.61%
Дох-ть за 3 года3.56%4.68%
Дох-ть за 5 лет6.16%6.80%
Дох-ть за 10 лет5.42%5.48%
Коэф-т Шарпа3.553.32
Коэф-т Сортино5.425.06
Коэф-т Омега1.741.84
Коэф-т Кальмара2.122.27
Коэф-т Мартина25.8627.15
Индекс Язвы0.83%0.76%
Дневная вол-ть6.03%6.20%
Макс. просадка-37.68%-43.23%
Текущая просадка-1.57%-1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GSBFX и FKINX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и FKINX

С начала года, GSBFX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 8.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSBFX имеют среднегодовую доходность 5.42%, а акции FKINX немного впереди с 5.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.53%
7.23%
GSBFX
FKINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и FKINX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.


GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSBFX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 25.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0025.86
FKINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 27.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0027.15

Сравнение коэффициента Шарпа GSBFX и FKINX

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.55
3.32
GSBFX
FKINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и FKINX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FKINX в 5.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
3.65%4.09%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%4.33%4.35%4.59%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.24%5.51%5.22%6.52%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.02%5.35%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и FKINX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.57%
-1.63%
GSBFX
FKINX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и FKINX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.22%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.22%
1.41%
GSBFX
FKINX