PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и FKINX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.64%
632.70%
GSBFX
FKINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

FKINX:

0.89

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

FKINX:

1.25

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

FKINX:

1.20

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

FKINX:

0.95

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

FKINX:

4.17

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

FKINX:

1.70%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

FKINX:

7.94%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

FKINX:

-44.31%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

FKINX:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.01% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.97%

5 лет

6.67%

10 лет

4.75%

FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.08%

5 лет

8.60%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и FKINX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и FKINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
FKINX: 0.89
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
FKINX: 1.25
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
FKINX: 1.20
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
FKINX: 0.95
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSBFX: 3.72
FKINX: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.89
GSBFX
FKINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и FKINX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности FKINX в 5.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и FKINX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки FKINX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-2.83%
GSBFX
FKINX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и FKINX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 5.52%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
5.88%
GSBFX
FKINX