PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBFX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBFX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-4.92%7.94%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 6.81% против 7.54% соответственно.

GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Income Builder Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с GSBFX:
GSBFX с JNBSXGSBFX с USBLXGSBFX с FKINXGSBFX с INPFXGSBFX с DVYGSBFX с VOOGSBFX с FMSDX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с ANWPX

Сравнение комиссий GSBFX и CAIBX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

GSBFX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBFXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.20

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.01

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.18

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBFX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBFXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.22

Корреляция

Корреляция между GSBFX и CAIBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и CAIBX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и CAIBX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBFXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-43.68%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-8.37%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-17.65%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

-25.28%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.85%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.82%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и CAIBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBFXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.72%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.12%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

10.19%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

9.95%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

10.87%

-2.90%