PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и CAIBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.64%
920.36%
GSBFX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.60% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.97%

5 лет

6.67%

10 лет

4.75%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.46%

5 лет

9.35%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и CAIBX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSBFX: 3.72
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.28
GSBFX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и CAIBX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности CAIBX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.25%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и CAIBX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, примерно равная максимальной просадке CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-1.61%
GSBFX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и CAIBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 5.52%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
7.30%
GSBFX
CAIBX