Сравнение GSBFX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.81% против 10.16% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и DVY
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
GSBFX vs. DVY — Ранг доходности на риск
GSBFX
DVY
Сравнение GSBFX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.88 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и DVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и DVY
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и DVY
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -62.59% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -12.23% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -17.54% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -41.59% | +18.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -3.64% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.84% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.85% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и DVY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.32% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 8.21% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 15.72% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 15.28% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 18.02% | -10.05% |