PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 2.37% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с MISIXGSMCX с GTSGXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIXGSMCX с SWMCX
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с BSBIXGSSRX с SGLP.LGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GSMCX и GSSRX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.98

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.39

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.89

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

12.52

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.98

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.95

-0.41

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GSSRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GSSRX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GSSRX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-9.03%

-45.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-1.62%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-8.88%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-9.03%

-33.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.11%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.27%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.37%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GSSRX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

0.91%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

1.52%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

2.17%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

2.38%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

2.39%

+18.07%