PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.53%
557.08%
GSBFX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.73% против 12.07% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-0.98%

1 год

7.28%

5 лет

6.74%

10 лет

4.73%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и VOO

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GSBFX: 3.72
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.54
GSBFX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и VOO

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и VOO

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-9.90%
GSBFX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и VOO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
13.96%
GSBFX
VOO