Сравнение GSBFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBFX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.11% против 13.15% соответственно.
GSBFX
10.39%
-0.57%
5.87%
16.61%
5.66%
5.11%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| GSBFX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 19.79 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 0.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 5.62% | 12.20% |
| Макс. просадка | -41.29% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.81% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и VOO
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между GSBFX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и VOO
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 3.99% | 4.09% | 4.10% | 3.12% | 3.05% | 3.53% | 3.99% | 3.53% | 3.78% | 4.33% | 4.07% | 3.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и VOO
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и VOO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.