- ISIN
- US38141W3988
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 1 авг. 1995 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции GSMCX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,670.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) показал доход в 13.99% с начала года и 25.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSMCX составила 11.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSMCX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 дек. 2018 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.88% | 4.70% | -6.19% | 7.97% | 1.40% | 2.04% | 13.99% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -2.31% | -4.45% | -2.10% | 4.90% | 3.26% | 2.54% | 2.25% | 1.02% | -1.49% | 2.67% | 0.25% | 9.77% |
| 2024 | -0.54% | 4.15% | 4.26% | -5.33% | 3.28% | -1.49% | 4.27% | 1.48% | 2.71% | 0.15% | 7.01% | -1.49% | 19.33% |
| 2023 | 6.83% | -3.03% | -3.42% | 0.64% | -4.06% | 9.16% | 3.93% | -4.62% | -5.46% | -3.86% | 9.73% | 7.37% | 11.95% |
| 2022 | -4.58% | -0.33% | 1.77% | -6.82% | 1.39% | -8.77% | 9.39% | -2.51% | -8.59% | 9.21% | 6.02% | -4.70% | -10.25% |
| 2021 | -0.54% | 6.92% | 4.13% | 4.62% | 1.57% | -0.52% | 0.94% | 2.79% | -2.58% | 5.59% | -1.95% | 6.73% | 30.75% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.89, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.04%) than losses (85.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 95.04%
- Участие в снижении
- 85.43%
Комиссия
Комиссия GSMCX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSMCX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 13.52 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.13 | $5.13 | $5.07 | $1.72 | $4.58 | $7.08 | $0.26 | $1.18 | $4.98 | $5.60 | $0.55 | $4.60 |
Дивидендный доход | 12.85% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.13 | $5.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.07 | $5.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.58 | $4.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.08 | $7.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.35%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 10mo | 3y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -42.57%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 25d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.41%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2y 1mo | 2y 7moапр. 1998 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.64%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 16d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.93%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| GSMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -56.78% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.90% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -25.43% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -33.92% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -10.72% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSMCX
Добавьте Goldman Sachs Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSMCX