PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции GSMCX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 14.04% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с GTSGXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIXGSMCX с SWMCX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий GSMCX и VFIAX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GSMCX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

7.29

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между GSMCX и VFIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и VFIAX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и VFIAX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-55.20%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.12%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-24.53%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-33.83%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.24%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.46%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и VFIAX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.35%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.53%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.32%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.91%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

18.05%

+2.41%