PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с JNBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и JNBSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и JNBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.85%
132.60%
GSBFX
JNBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

JNBSX:

1.06

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

JNBSX:

1.47

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

JNBSX:

1.21

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

JNBSX:

0.96

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

JNBSX:

5.12

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

JNBSX:

1.67%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

JNBSX:

8.12%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

JNBSX:

-33.51%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

JNBSX:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у JNBSX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 4.73% против 3.79% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-0.98%

1 год

7.28%

5 лет

6.74%

10 лет

4.73%

JNBSX

С начала года

1.13%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-0.24%

1 год

9.02%

5 лет

5.47%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и JNBSX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNBSX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и JNBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

JNBSX
Ранг риск-скорректированной доходности JNBSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
JNBSX: 1.06
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
JNBSX: 1.47
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
JNBSX: 1.21
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
JNBSX: 0.96
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSBFX: 3.72
JNBSX: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNBSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и JNBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.06
GSBFX
JNBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и JNBSX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности JNBSX в 5.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.92%5.90%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и JNBSX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки JNBSX в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и JNBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-2.17%
GSBFX
JNBSX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и JNBSX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеют волатильность 5.52% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
5.43%
GSBFX
JNBSX