PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSBFX с JNBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и JNBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.47%
5.99%
GSBFX
JNBSX

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у JNBSX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.11% соответственно.


GSBFX

С начала года

11.24%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

7.47%

1 год

17.26%

5 лет (среднегодовая)

5.78%

10 лет (среднегодовая)

5.18%

JNBSX

С начала года

8.98%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

15.11%

5 лет (среднегодовая)

3.31%

10 лет (среднегодовая)

4.11%

Основные характеристики


GSBFXJNBSX
Коэф-т Шарпа3.062.38
Коэф-т Сортино4.443.43
Коэф-т Омега1.601.46
Коэф-т Кальмара2.201.13
Коэф-т Мартина20.0913.71
Индекс Язвы0.86%1.10%
Дневная вол-ть5.64%6.35%
Макс. просадка-41.29%-23.60%
Текущая просадка-0.04%-1.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и JNBSX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.


GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSBFX и JNBSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSBFX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.062.38
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.443.43
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.601.46
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.201.13
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.0913.71
GSBFX
JNBSX

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNBSX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и JNBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.38
GSBFX
JNBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и JNBSX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JNBSX в 5.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
3.96%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%3.65%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.50%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и JNBSX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки JNBSX в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и JNBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-1.32%
GSBFX
JNBSX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и JNBSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
1.62%
GSBFX
JNBSX