Сравнение GSBFX с JNBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и JNBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и JNBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 0.58% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | -0.26% | 12.87% | 7.36% | 9.34% | -12.81% | 9.19% | 6.24% | 14.95% | -4.22% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у JNBSX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.82% соответственно.
GSBFX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 6.81%
JNBSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и JNBSX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.
Доходность на риск
GSBFX vs. JNBSX — Ранг доходности на риск
GSBFX
JNBSX
Сравнение GSBFX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | JNBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.99 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.88 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.31 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и JNBSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и JNBSX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что сопоставимо с доходностью JNBSX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.33% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.30% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и JNBSX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке JNBSX в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и JNBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -37.33% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.19% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -19.22% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -23.60% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -4.34% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.86% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.40% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и JNBSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | JNBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.56% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.03% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 7.87% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 7.75% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 7.85% | +0.12% |