PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSBFX с JNBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GSBFXJNBSX
Дох-ть с нач. г.9.27%8.07%
Дох-ть за 1 год21.04%19.99%
Дох-ть за 3 года3.56%-0.08%
Дох-ть за 5 лет6.16%3.10%
Дох-ть за 10 лет5.42%4.06%
Коэф-т Шарпа3.553.00
Коэф-т Сортино5.424.47
Коэф-т Омега1.741.61
Коэф-т Кальмара2.121.15
Коэф-т Мартина25.8619.93
Индекс Язвы0.83%1.02%
Дневная вол-ть6.03%6.76%
Макс. просадка-37.68%-23.60%
Текущая просадка-1.57%-2.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GSBFX и JNBSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и JNBSX

С начала года, GSBFX показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JNBSX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции JNBSX по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
7.53%
7.64%
GSBFX
JNBSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и JNBSX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.


GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии JNBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSBFX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 25.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0025.86
JNBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNBSX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNBSX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNBSX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNBSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNBSX, с текущим значением в 19.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.93

Сравнение коэффициента Шарпа GSBFX и JNBSX

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNBSX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и JNBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.55
3.00
GSBFX
JNBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и JNBSX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JNBSX в 5.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
3.65%4.09%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%4.33%4.35%4.59%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund
5.08%5.08%4.60%4.09%3.50%4.03%4.56%3.90%4.40%4.20%4.90%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и JNBSX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки JNBSX в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и JNBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.57%
-2.15%
GSBFX
JNBSX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и JNBSX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеют волатильность 1.22% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.22%
1.25%
GSBFX
JNBSX