- ISIN
- US38141W5629
- CUSIP
- 38141W562
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 11 окт. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции GSBFX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) показал доход в 5.23% с начала года и 13.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSBFX составила 7.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Income Builder Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSBFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 2 янв. 2001 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.61% | 2.21% | -3.16% | 3.22% | 0.91% | 0.44% | 5.23% | ||||||
| 2025 | 2.11% | 0.70% | -2.13% | -0.79% | 2.13% | 2.53% | 0.54% | 1.96% | 1.29% | 0.41% | 1.19% | 0.11% | 10.42% |
| 2024 | 0.21% | 0.68% | 2.71% | -2.29% | 2.08% | 0.79% | 2.42% | 2.45% | 1.51% | -1.61% | 2.77% | -2.58% | 9.32% |
| 2023 | 4.22% | -2.80% | 0.76% | 0.78% | -2.13% | 2.92% | 1.69% | -1.26% | -2.71% | -2.22% | 6.15% | 4.35% | 9.64% |
| 2022 | -2.23% | -1.68% | 0.56% | -4.20% | 0.78% | -6.45% | 4.81% | -2.14% | -5.80% | 4.54% | 4.62% | -1.93% | -9.53% |
| 2021 | -0.75% | 1.22% | 1.86% | 2.23% | 1.23% | 0.40% | 1.22% | 0.71% | -1.47% | 1.74% | -1.86% | 3.63% | 10.50% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Income Builder Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.49, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participated in 56.99% of S&P 500 Index downside but only 54.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 54.71%
- Участие в снижении
- 56.99%
Комиссия
Комиссия GSBFX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSBFX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 13.52 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.17 | $1.29 | $0.83 | $0.94 | $1.75 | $0.78 | $0.85 | $0.83 | $0.80 | $0.83 | $0.82 |
Дивидендный доход | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.44 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.43 | $1.17 |
| 2024 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.35 | $1.29 |
| 2023 | $0.06 | $0.07 | $0.11 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.83 |
| 2022 | $0.05 | $0.06 | $0.11 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.94 |
| 2021 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $1.01 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Income Builder Fund показал максимальную просадку в 37.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -37.04%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 2y 12moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.53%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 21d | 4y 1moсент. 2000 г. - окт. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -23.42%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 20d | 5mo 21dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.94%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -14.77%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 6mo 16d | 12mo 4dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| GSBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -56.78% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -9.10% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -18.90% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -25.43% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -33.92% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.97% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSBFX
Добавьте Goldman Sachs Income Builder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSBFX