Сравнение GSMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | -0.51% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSMCX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции FSMDX немного отстают с 10.52%.
GSMCX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.74%
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и FSMDX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
GSMCX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
GSMCX
FSMDX
Сравнение GSMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.07 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и FSMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и FSMDX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.72%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.72% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и FSMDX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -40.35% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.42% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -26.07% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -40.35% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -8.16% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.00% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.86% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и FSMDX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.74% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.17% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 18.96% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.23% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.28% | +1.17% |