Сравнение GSBFX с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и INPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBFX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | -0.56% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBFX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у INPFX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSBFX имеют среднегодовую доходность 6.69%, а акции INPFX немного впереди с 6.84%.
GSBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.69%
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSBFX и INPFX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.
Доходность на риск
GSBFX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
GSBFX
INPFX
Сравнение GSBFX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.89 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 6.91 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GSBFX и INPFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и INPFX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности INPFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.39% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и INPFX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и INPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBFX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -21.31% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -6.25% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -15.37% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -21.31% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.13% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.32% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.40% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и INPFX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеют волатильность 2.36% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBFX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.38% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 7.55% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 7.48% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.34% | -0.38% |