PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с INPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и INPFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%105.00%110.00%115.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.06%
107.37%
GSBFX
INPFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

INPFX:

1.01

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

INPFX:

1.38

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

INPFX:

1.21

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

INPFX:

1.16

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

INPFX:

5.19

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

INPFX:

1.57%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

INPFX:

8.09%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

INPFX:

-21.31%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

INPFX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции INPFX по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.35% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.97%

5 лет

6.67%

10 лет

4.75%

INPFX

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-0.40%

1 год

8.22%

5 лет

6.01%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и INPFX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INPFX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и INPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

INPFX
Ранг риск-скорректированной доходности INPFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
INPFX: 1.01
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
INPFX: 1.38
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
INPFX: 1.21
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
INPFX: 1.16
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSBFX: 3.72
INPFX: 5.19

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.01
GSBFX
INPFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и INPFX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности INPFX в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
3.88%3.89%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и INPFX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и INPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-2.07%
GSBFX
INPFX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и INPFX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеют волатильность 5.52% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
5.51%
GSBFX
INPFX