PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBFX с INPFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBFX с INPFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).

GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBFX или INPFX.

Корреляция

Корреляция между GSBFX и INPFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

INPFX:

1.00

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.36

INPFX:

1.49

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.20

INPFX:

1.22

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.96

INPFX:

1.25

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.92

INPFX:

5.54

Индекс Язвы

GSBFX:

1.93%

INPFX:

1.58%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.73%

INPFX:

8.04%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

INPFX:

-21.31%

Текущая просадка

GSBFX:

-0.75%

INPFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции GSBFX превзошли акции INPFX по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.62% соответственно.

GSBFX

С начала года

2.86%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.82%

5 лет

6.96%

10 лет

4.96%

INPFX

С начала года

4.42%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

2.83%

1 год

8.10%

5 лет

6.49%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSBFX и INPFX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и INPFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
INPFX
Ранг риск-скорректированной доходности INPFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и INPFX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности INPFX в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		3.78%3.89%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и INPFX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и INPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и INPFX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...