Сравнение GSBFX с INPFX
GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) and INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GSBFX returned 7.02%/yr vs 7.27%/yr for INPFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSBFX charges 0.79%/yr vs 0.66%/yr for INPFX.
Доходность
Сравнение доходности GSBFX и INPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSBFX показывает доходность 5.23%, а INPFX немного ниже – 5.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSBFX имеют среднегодовую доходность 7.02%, а акции INPFX немного впереди с 7.27%.
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
INPFX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам GSBFX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.06% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Correlation
The correlation between GSBFX and INPFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.93 |
The correlation between GSBFX and INPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBFX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
GSBFX
INPFX
Сравнение GSBFX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBFX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.73 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 11.64 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBFX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.93 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GSBFX и INPFX
Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и INPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBFX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -21.31% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -5.20% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | -7.02% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -15.37% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.42% | -21.31% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.30% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.22% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBFX и INPFX
Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеют волатильность 1.76% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBFX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.84% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 4.74% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 5.93% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.53% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.99% | 8.36% | -0.37% |
Сравнение комиссий GSBFX и INPFX
GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBFX и INPFX
Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности INPFX в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.27% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GSBFX and INPFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
INPFX has higher volatility (1.84%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, GSBFX dropped -37.04% vs INPFX's -21.31%.
GSBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBFX и INPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор