Сравнение GSMCX с GTSGX
GSMCX (Goldman Sachs Mid Cap Value Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GSMCX returned 11.77%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSMCX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.36% соответственно.
GSMCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.77%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам GSMCX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.27% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between GSMCX and GTSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.87 |
The correlation between GSMCX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSMCX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
GSMCX
GTSGX
Сравнение GSMCX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.06 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -0.16 | +10.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.05 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.15 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и GTSGX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSMCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -73.82% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.99% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -19.63% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -21.94% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -38.25% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.89% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -29.69% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.86% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и GTSGX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 4.11% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSMCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.93% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.11% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.70% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.43% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.07% | +2.43% |
Сравнение комиссий GSMCX и GTSGX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и GTSGX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 12.82% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
GSMCX and GTSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSMCX has higher volatility (4.11%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GSMCX dropped -54.35% vs GTSGX's -73.82%.
GSMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSMCX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор