Сравнение GSMCX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.15% соответственно.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и GTSGX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
GSMCX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
GSMCX
GTSGX
Сравнение GSMCX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.25 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.16 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 0.47 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и GTSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и GTSGX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и GTSGX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -73.82% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -11.99% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -21.94% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -38.25% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -10.00% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -29.79% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 4.07% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и GTSGX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.73% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 10.17% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 19.05% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.36% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 18.01% | +2.45% |