PortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с USBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и USBLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.64%
386.86%
GSBFX
USBLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

0.89

USBLX:

0.60

Коэф-т Сортино

GSBFX:

1.24

USBLX:

0.85

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.18

USBLX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

0.88

USBLX:

0.49

Коэф-т Мартина

GSBFX:

3.72

USBLX:

2.02

Индекс Язвы

GSBFX:

1.85%

USBLX:

2.81%

Дневная вол-ть

GSBFX:

7.75%

USBLX:

9.39%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

USBLX:

-34.42%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.13%

USBLX:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 4.75% против 6.59% соответственно.


GSBFX

С начала года

0.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-0.98%

1 год

6.97%

5 лет

6.67%

10 лет

4.75%

USBLX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

-3.40%

1 год

5.54%

5 лет

7.87%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и USBLX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USBLX в 0.58%.


График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSBFX: 0.79%
График комиссии USBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USBLX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBFX и USBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSBFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

USBLX
Ранг риск-скорректированной доходности USBLX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBFX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GSBFX: 0.89
USBLX: 0.60
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSBFX: 1.24
USBLX: 0.85
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GSBFX: 1.18
USBLX: 1.12
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GSBFX: 0.88
USBLX: 0.49
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GSBFX: 3.72
USBLX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа USBLX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.60
GSBFX
USBLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и USBLX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности USBLX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
4.20%4.14%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
1.86%2.28%2.12%1.73%1.66%1.89%1.95%2.50%2.16%2.31%2.68%2.39%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и USBLX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки USBLX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и USBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-6.72%
GSBFX
USBLX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и USBLX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 5.52%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.52%
6.42%
GSBFX
USBLX