Сравнение GSITX с GSBFX
GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and GSBFX (Goldman Sachs Income Builder Fund) are both mutual funds - GSITX is a Small Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs, while GSBFX is a Diversified Portfolio fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSITX returned 13.24%/yr vs 7.02%/yr for GSBFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GSITX charges 0.84%/yr vs 0.79%/yr for GSBFX.
Доходность
Сравнение доходности GSITX и GSBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 13.24% против 7.02% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.24%
GSBFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам GSITX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 19.26% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.23% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Correlation
The correlation between GSITX and GSBFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.81 |
The correlation between GSITX and GSBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSITX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GSITX
GSBFX
Сравнение GSITX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.16 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 13.72 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и GSBFX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и GSBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSITX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -37.04% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -4.44% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -8.14% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -15.94% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -23.42% | -23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.18% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.02% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и GSBFX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSITX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.76% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 4.45% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 5.49% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 7.41% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 7.99% | +16.13% |
Сравнение комиссий GSITX и GSBFX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и GSBFX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности GSBFX в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.09% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.06% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
GSITX and GSBFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSITX has higher volatility (5.01%) compared to GSBFX (1.76%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs GSBFX's -37.04%.
GSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSITX и GSBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор