Сравнение GSITX с GSBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. GSBFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 11 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и GSBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и GSBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 2.77% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | -0.56% | 10.42% | 9.32% | 9.64% | -9.53% | 10.50% | 9.53% | 19.38% | -4.92% | 7.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у GSBFX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции GSBFX по среднегодовой доходности: 11.96% против 6.69% соответственно.
GSITX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.96%
GSBFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и GSBFX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSBFX в 0.79%.
Доходность на риск
GSITX vs. GSBFX — Ранг доходности на риск
GSITX
GSBFX
Сравнение GSITX c GSBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | GSBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.14 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и GSBFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и GSBFX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности GSBFX в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.71% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
GSBFX Goldman Sachs Income Builder Fund | 5.39% | 4.39% | 5.12% | 3.41% | 4.10% | 6.66% | 3.05% | 3.52% | 3.98% | 3.52% | 3.78% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и GSBFX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки GSBFX в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и GSBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -37.04% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -6.41% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -15.94% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -23.42% | -23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -4.25% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -4.20% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 1.37% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и GSBFX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | GSBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 2.36% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 4.02% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 7.47% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 7.36% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 7.96% | +16.13% |