PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSITX с FSCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSITX с FSCRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and FSCRX (Fidelity Small Cap Discovery Fund) are both mutual funds - GSITX is a Small Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs, while FSCRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GSITX returned 13.24%/yr vs 9.74%/yr for FSCRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GSITX charges 0.84%/yr vs 0.98%/yr for FSCRX.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и FSCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у FSCRX с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции FSCRX по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.74% соответственно.

GSITX

1 день
0.91%
1 месяц
3.83%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.44%
1 год
45.14%
3 года*
26.13%
5 лет*
12.47%
10 лет*
13.24%

FSCRX

1 день
1.72%
1 месяц
5.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
14.55%
1 год
30.28%
3 года*
14.54%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSITX и FSCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		19.26%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.47%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%

Correlation

The correlation between GSITX and FSCRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between GSITX and FSCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FCNKXGSITX с SWPPXGSITX с USBNXGSITX с FSSNXGSITX с GICIXGSITX с GCGIXGSITX с ARSMX
Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с FJACXFSCRX с NASDXFSCRX с ISCG

Доходность на риск

GSITX vs. FSCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSITX c FSCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSITXFSCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.81

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.63

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.86

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

9.47

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSITX vs. FSCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FSCRX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и FSCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSITXFSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.81

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GSITX и FSCRX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке FSCRX в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и FSCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSITXFSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-56.27%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-11.34%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-22.51%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.91%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-47.06%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-7.93%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.41%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и FSCRX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSITXFSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.83%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.17%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.92%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

20.18%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

21.72%

+2.40%

Сравнение комиссий GSITX и FSCRX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FSCRX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и FSCRX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности FSCRX в 12.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		12.84%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.06%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSITX and FSCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSCRX has higher volatility (5.83%) compared to GSITX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs FSCRX's -56.27%.

GSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSITX и FSCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор