PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSITX с FCNKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSITX с FCNKX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. FCNKX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSITX или FCNKX.

Корреляция

Корреляция между GSITX и FCNKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSITX:

-0.57

FCNKX:

0.54

Коэф-т Сортино

GSITX:

-0.63

FCNKX:

0.89

Коэф-т Омега

GSITX:

0.91

FCNKX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GSITX:

-0.39

FCNKX:

0.60

Коэф-т Мартина

GSITX:

-0.97

FCNKX:

1.94

Индекс Язвы

GSITX:

16.48%

FCNKX:

6.18%

Дневная вол-ть

GSITX:

27.76%

FCNKX:

22.38%

Макс. просадка

GSITX:

-84.54%

FCNKX:

-46.44%

Текущая просадка

GSITX:

-32.71%

FCNKX:

-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у FCNKX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции GSITX уступали акциям FCNKX по среднегодовой доходности: 0.90% против 8.07% соответственно.

GSITX

С начала года

-9.14%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-15.80%

3 года

0.69%

5 лет

5.77%

10 лет

0.90%

FCNKX

С начала года

2.65%

1 месяц

13.58%

6 месяцев

-1.03%

1 год

12.00%

3 года

15.78%

5 лет

9.41%

10 лет

8.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Fidelity Contrafund Fund

Сравнение комиссий GSITX и FCNKX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FCNKX в 0.74%.

GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSITX и FCNKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг риск-скорректированной доходности GSITX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNKX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSITX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FCNKX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и FCNKX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности FCNKX в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		0.90%0.82%1.37%1.28%0.76%0.72%0.71%0.71%0.60%0.73%1.00%0.58%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		0.12%0.19%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%

Просадки

Сравнение просадок GSITX и FCNKX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и FCNKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и FCNKX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...