Сравнение GSITX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 12.26% против 7.35% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и USBNX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
GSITX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
GSITX
USBNX
Сравнение GSITX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.77 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.22 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.06 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 3.55 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.77 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и USBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и USBNX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и USBNX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -64.40% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.27% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -26.01% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -46.96% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.36% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -13.70% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.66% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и USBNX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.15% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.35% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 19.17% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 18.90% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 21.68% | +2.42% |