Сравнение GSITX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции GSITX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.26% против 14.04% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и SWPPX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
GSITX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
GSITX
SWPPX
Сравнение GSITX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.52 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 7.29 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.97 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и SWPPX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и SWPPX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -55.06% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.10% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -24.51% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -33.80% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.26% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -10.00% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.52% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и SWPPX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.36% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 9.55% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.32% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.94% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 18.21% | +5.89% |