PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSITX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSITX с SWPPX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSITX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между GSITX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSITX:

-0.57

SWPPX:

0.58

Коэф-т Сортино

GSITX:

-0.63

SWPPX:

0.96

Коэф-т Омега

GSITX:

0.91

SWPPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GSITX:

-0.39

SWPPX:

0.62

Коэф-т Мартина

GSITX:

-0.97

SWPPX:

2.38

Индекс Язвы

GSITX:

16.48%

SWPPX:

4.89%

Дневная вол-ть

GSITX:

27.76%

SWPPX:

19.68%

Макс. просадка

GSITX:

-84.54%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

GSITX:

-32.71%

SWPPX:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции GSITX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 0.90% против 12.35% соответственно.

GSITX

С начала года

-9.14%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-15.80%

3 года

0.69%

5 лет

5.77%

10 лет

0.90%

SWPPX

С начала года

-0.12%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-0.57%

1 год

11.27%

3 года

16.15%

5 лет

16.33%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий GSITX и SWPPX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSITX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг риск-скорректированной доходности GSITX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSITX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и SWPPX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SWPPX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		0.90%0.82%1.37%1.28%0.76%0.72%0.71%0.71%0.60%0.73%1.00%0.58%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.23%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок GSITX и SWPPX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и SWPPX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...