PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSITX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSITX с GCGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSITX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund) and GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) are both mutual funds - GSITX is a Small Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSITX returned 13.24%/yr vs 18.09%/yr for GCGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSITX charges 0.84%/yr vs 0.54%/yr for GCGIX.

Доходность

Сравнение доходности GSITX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSITX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции GSITX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 18.09% соответственно.

GSITX

1 день
0.91%
1 месяц
3.83%
С начала года
19.26%
6 месяцев
18.44%
1 год
45.14%
3 года*
26.13%
5 лет*
12.47%
10 лет*
13.24%

GCGIX

1 день
-0.31%
1 месяц
6.79%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.96%
1 год
23.70%
3 года*
28.63%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSITX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		19.26%12.95%29.64%17.50%-13.56%33.22%0.32%23.52%-10.69%7.49%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		6.18%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Correlation

The correlation between GSITX and GCGIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.75

Over the past year, the correlation between GSITX and GCGIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GSITX:
GSITX с FSCRXGSITX с FCNKXGSITX с SWPPXGSITX с USBNXGSITX с FSSNXGSITX с GICIXGSITX с ARSMX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с SCHGGCGIX с FGKFX

Доходность на риск

GSITX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSITX
Ранг доходности на риск GSITX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSITX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSITX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSITX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSITX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSITX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSITX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSITXGCGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.59

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.17

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

1.44

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

4.71

+13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSITX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSITX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSITX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSITXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок GSITX и GCGIX

Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и GCGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSITXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-65.78%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-17.25%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.88%

-25.10%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-32.57%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-32.94%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-20.82%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.25%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSITX и GCGIX

Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSITXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.25%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.81%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

15.66%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

22.23%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

21.55%

+2.57%

Сравнение комиссий GSITX и GCGIX

GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSITX и GCGIX

Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности GCGIX в 7.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		7.06%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund		4.06%4.84%30.83%1.37%2.63%26.49%0.72%0.71%9.14%9.11%3.55%5.63%

Часто задаваемые вопросы

GSITX and GCGIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSITX has higher volatility (5.01%) compared to GCGIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, GSITX dropped -56.37% vs GCGIX's -65.78%.

GSITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSITX и GCGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор