Сравнение GSITX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.90% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и FSSNX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
GSITX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
GSITX
FSSNX
Сравнение GSITX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.12 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.66 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.82 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.80 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и FSSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и FSSNX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и FSSNX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -41.72% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.89% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -31.87% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -41.72% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -7.94% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -8.37% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.71% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и FSSNX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.52% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 14.52% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.30% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 22.61% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.41% | +0.69% |