График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) показал доход в 2.77% с начала года и 27.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSITX составила 11.96%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSITX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.93% | 3.20% | -6.87% | 2.77% | |||||||||
| 2025 | 2.01% | -4.52% | -6.30% | -4.05% | 4.55% | 5.30% | 1.15% | 9.69% | 1.66% | 0.17% | 3.51% | 0.20% | 12.95% |
| 2024 | -3.01% | 4.59% | 2.50% | -4.88% | 5.43% | -1.06% | 12.84% | -1.27% | -0.74% | -1.98% | 8.69% | 6.64% | 29.64% |
| 2023 | 9.51% | -1.29% | -6.46% | -1.84% | -1.99% | 7.89% | 6.51% | -4.55% | -4.23% | -5.63% | 8.68% | 12.10% | 17.50% |
| 2022 | -4.87% | 1.52% | 1.62% | -7.33% | 2.12% | -9.91% | 9.29% | -3.72% | -9.83% | 12.89% | 3.09% | -6.45% | -13.56% |
| 2021 | 3.58% | 9.77% | 6.19% | 3.04% | 3.71% | -0.42% | -3.58% | 3.10% | -1.62% | 4.93% | -3.37% | 4.56% | 33.22% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund: годовая альфа составляет 1.01%, бета — 1.14, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 03.01.2008.
- Этот фонд участвовал в 113.85% роста S&P 500 Index и в 108.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.14 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.01%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 113.85%
- Участие в снижении
- 108.34%
Комиссия
Комиссия GSITX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSITX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GSITX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.89 | $17.04 | $0.78 | $1.29 | $15.40 | $0.40 | $0.40 | $4.16 | $5.05 | $2.00 | $2.49 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.04 | $17.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.40 | $15.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund показал максимальную просадку в 56.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund составляет 8.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.37% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 393 |
| -47.17% | 27 авг. 2018 г. | 395 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 595 |
| -26.18% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -24.88% | 13 дек. 2024 г. | 78 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 172 |
| -24.34% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 369 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...