- ISIN
- US38143H2417
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 25 июн. 2007 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSITX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции GSITX — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) показал доход в 19.26% с начала года и 45.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSITX составила 13.24%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSITX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.93% | 3.20% | -4.33% | 9.58% | 2.29% | 0.78% | 19.26% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -4.52% | -6.30% | -4.05% | 4.55% | 5.30% | 1.15% | 9.69% | 1.66% | 0.17% | 3.51% | 0.20% | 12.95% |
| 2024 | -3.01% | 4.59% | 2.50% | -4.88% | 5.43% | -1.06% | 12.84% | -1.27% | -0.74% | -1.98% | 8.69% | 6.64% | 29.64% |
| 2023 | 9.51% | -1.29% | -6.46% | -1.84% | -1.99% | 7.89% | 6.51% | -4.55% | -4.23% | -5.63% | 8.68% | 12.10% | 17.50% |
| 2022 | -4.87% | 1.52% | 1.62% | -7.33% | 2.12% | -9.91% | 9.29% | -3.72% | -9.83% | 12.89% | 3.09% | -6.45% | -13.56% |
| 2021 | 3.58% | 9.77% | 6.19% | 3.04% | 3.71% | -0.42% | -3.58% | 3.10% | -1.62% | 4.93% | -3.37% | 4.56% | 33.22% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund has an annualized alpha of 0.69%, beta of 1.14, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund captured 112.61% of S&P 500 Index gains and 108.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.69%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 112.61%
- Участие в снижении
- 108.48%
Комиссия
Комиссия GSITX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSITX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.93 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 13.52 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.89 | $2.89 | $17.04 | $0.78 | $1.29 | $15.40 | $0.40 | $0.40 | $4.16 | $5.05 | $2.00 | $2.49 |
Дивидендный доход | 4.06% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.04 | $17.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.40 | $15.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund показал максимальную просадку в 56.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.37%март 2009 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 6moсент. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -47.17%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.18%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.88%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 4mo 16d | 8mo 12dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.34%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| GSITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -56.78% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.10% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.88% | -18.90% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -25.43% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -33.92% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -10.72% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSITX
Добавьте Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSITX