PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с EUR=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с EUR=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и EUR=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		45.06%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
EUR=X
USD/EUR		0.01%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.19%0.11%
Разные валюты инструментов

GSG торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 0.01%.

GSG

1 день
4.83%
1 месяц
22.44%
С начала года
45.06%
6 месяцев
47.42%
1 год
45.94%
3 года*
17.42%
5 лет*
18.79%
10 лет*
9.67%

EUR=X

1 день
-0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.04%
1 год
-0.18%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

USD/EUR

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с USDX

Доходность на риск

GSG vs. EUR=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGEUR=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.14

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

-0.19

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.17

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.99

1.03

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. EUR=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGEUR=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.14

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.00

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.00

-0.09

Корреляция

Корреляция между GSG и EUR=X составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок GSG и EUR=X

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EUR=X.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGEUR=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-20.32%

-69.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.38%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-20.32%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-20.32%

-37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.21%

-16.83%

-39.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-9.52%

-54.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.39%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и EUR=X

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGEUR=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

0.45%

+11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

0.47%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

1.03%

+20.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

0.72%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

1.14%

+20.68%