PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSG с EUR=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с EUR=X

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past 10 years, GSG returned 7.61%/yr vs 0.00%/yr for EUR=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GSG и EUR=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSG торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 33.95%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 0.02%.

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%

EUR=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.02%
С начала года
0.02%
1 год
-0.01%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.01%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и EUR=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
EUR=X
USD/EUR		0.02%-0.03%0.01%0.07%-0.18%0.16%-0.12%0.27%-0.19%0.11%

Correlation

The correlation between GSG and EUR=X is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

USD/EUR

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с USDXEUR=X с QQQEUR=X с TLT

Доходность на риск

GSG vs. EUR=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c EUR=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSGEUR=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.02

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.02

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.03

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

-0.13

+6.79

GSG vs. EUR=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EUR=X равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и EUR=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и EUR=X

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EUR=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGEUR=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-1.76%

-87.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-0.43%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-0.81%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-0.81%

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-1.22%

-56.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.56%

-0.72%

-58.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-0.72%

-62.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

0.09%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и EUR=X

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGEUR=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

0.16%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

0.60%

+20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

0.75%

+22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

0.73%

+22.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

1.12%

+20.88%

Часто задаваемые вопросы

GSG and EUR=X have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to EUR=X (0.16%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs EUR=X's -1.76%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и EUR=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор