Сравнение GSG с EUR=X
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past 10 years, GSG returned 7.06%/yr vs 0.00%/yr for EUR=X. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GSG и EUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSG торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 0.02%.
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
EUR=X
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GSG и EUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
EUR=X USD/EUR | 0.02% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.19% | 0.11% |
Correlation
The correlation between GSG and EUR=X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
GSG
EUR=X
Сравнение GSG c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 0.03 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 0.15 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.02 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.00 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и EUR=X
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -1.76% | -87.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -0.43% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -0.81% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -0.81% | -28.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -1.22% | -56.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.64% | -0.72% | -57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -0.72% | -62.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.09% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и EUR=X
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 0.23% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.66% | 0.56% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 0.75% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 0.73% | +21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 1.13% | +20.91% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and EUR=X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.03%) compared to EUR=X (0.23%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs EUR=X's -1.76%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор