Сравнение GSG с EUR=X
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past 10 years, GSG returned 8.03%/yr vs 0.00%/yr for EUR=X. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности GSG и EUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSG торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у EUR=X с доходностью 0.03%.
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
EUR=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.03%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 0.00%
- Всё время*
- -0.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | $58.57K | $42.21K | $44.72K |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам GSG и EUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
EUR=X USD/EUR | 0.03% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.19% | 0.11% |
Correlation
The correlation between GSG and EUR=X is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
GSG
EUR=X
Сравнение GSG c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.00 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | -0.00 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и EUR=X
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки EUR=X в -1.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -1.84% | -87.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -0.43% | -18.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -1.79% | -17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -1.79% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -1.79% | -55.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -1.41% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -0.79% | -62.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 0.10% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и EUR=X
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 0.23% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.89% | 0.62% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 0.78% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 1.22% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 1.45% | +20.63% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and EUR=X have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to EUR=X (0.23%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs EUR=X's -1.84%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор