PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-2.93%6.44%33.87%50.21%-28.40%36.95%36.37%42.10%4.56%16.36%
Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.13% против 18.85% соответственно.

EUR=X

1 день
0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.58%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
-0.13%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.02%
1 год
15.43%
3 года*
20.52%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с TLTEUR=X с USDXEUR=X с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

EUR=X vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=XQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.62

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.03

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.10

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

3.70

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=XQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.62

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.84

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.72

-0.64

Корреляция

Корреляция между EUR=X и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и QQQ

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUR=XQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-82.97%

+62.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.96%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-35.12%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-35.12%

+14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-7.75%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-32.98%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.48%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и QQQ

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUR=XQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.47%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

13.05%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

24.85%

-17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

22.03%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

22.61%

-15.36%