PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=XQQQ
Дох-ть с нач. г.2.96%26.09%
Дох-ть за 1 год-0.48%39.88%
Дох-ть за 3 года2.38%9.90%
Дох-ть за 5 лет0.51%21.46%
Дох-ть за 10 лет1.44%18.52%
Коэф-т Шарпа0.412.22
Коэф-т Сортино0.672.92
Коэф-т Омега1.081.40
Коэф-т Кальмара0.082.86
Коэф-т Мартина0.9010.44
Индекс Язвы2.39%3.72%
Дневная вол-ть5.58%17.47%
Макс. просадка-48.28%-82.98%
Текущая просадка-22.84%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между EUR=X и QQQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и QQQ

С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.44% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
16.65%
EUR=X
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.33
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
1.58
EUR=X
QQQ

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и QQQ

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
0
EUR=X
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и QQQ

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
4.89%
EUR=X
QQQ