PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и QQQ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60%
16.45%
EUR=X
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.47

QQQ:

1.26

Коэф-т Сортино

EUR=X:

0.73

QQQ:

1.73

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.09

QQQ:

1.23

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.11

QQQ:

1.70

Коэф-т Мартина

EUR=X:

1.26

QQQ:

5.86

Индекс Язвы

EUR=X:

2.23%

QQQ:

3.93%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.76%

QQQ:

18.31%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EUR=X:

-19.92%

QQQ:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.87% против 18.46% соответственно.


EUR=X

С начала года

0.24%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.69%

1 год

4.35%

5 лет

1.07%

10 лет

0.87%

QQQ

С начала года

2.29%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

16.45%

1 год

21.54%

5 лет

18.74%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.221.29
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.311.76
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.001.101.27
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.301.61
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.155.31
EUR=X
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.22
1.29
EUR=X
QQQ

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и QQQ

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.04%
-2.68%
EUR=X
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и QQQ

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.63%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.63%
5.18%
EUR=X
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab