Сравнение EUR=X с QQQ
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs 21.60%/yr for QQQ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 22.09%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.14% против 21.60% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам EUR=X и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.17% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | 4.56% | 16.36% |
Correlation
The correlation between EUR=X and QQQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between EUR=X and QQQ shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EUR=X
QQQ
Сравнение EUR=X c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.62 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 11.36 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.48 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.96 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.79 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и QQQ
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -46.01% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -11.01% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -27.21% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -30.99% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -30.99% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -0.62% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.79% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.51% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и QQQ
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.58% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 11.51% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 16.16% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 22.02% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 22.60% | -15.40% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and QQQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (3.58%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs QQQ's -46.01%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор