PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с ^STOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с ^STOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX).

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и ^STOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и ^STOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		0.75%16.66%5.98%12.73%-12.90%22.25%-4.04%23.16%-13.24%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: -0.13% против 5.96% соответственно.

EUR=X

1 день
0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.58%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
-0.13%

^STOXX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
5.11%
1 год
11.12%
3 года*
9.24%
5 лет*
6.66%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

STOXX Europe 600 Index

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с USDXEUR=X с ^GSPC
Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EURUSD=X^STOXX с SCHD^STOXX с ^NDX

Доходность на риск

EUR=X vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=X^STOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.75

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

1.04

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.16

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.36

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

9.45

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. ^STOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ^STOXX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и ^STOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=X^STOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.75

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Корреляция

Корреляция между EUR=X и ^STOXX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и ^STOXX

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^STOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

EUR=X^STOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-61.04%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-10.07%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-22.55%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-35.55%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-5.87%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-16.84%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.38%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и ^STOXX

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUR=X^STOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.56%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

8.96%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

14.65%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

13.84%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

15.29%

-8.04%