Сравнение EUR=X с ^STOXX
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs 6.19%/yr for ^STOXX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям ^STOXX по среднегодовой доходности: -0.14% против 6.19% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам EUR=X и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | 23.16% | -13.24% | 7.68% |
Correlation
The correlation between EUR=X and ^STOXX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.05 |
The correlation between EUR=X and ^STOXX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
EUR=X
^STOXX
Сравнение EUR=X c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.37 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.91 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.07 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и ^STOXX
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -61.04% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.56% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -16.56% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -22.55% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -35.55% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -1.48% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -16.77% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.67% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и ^STOXX
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.63% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 10.21% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 12.22% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 13.98% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 15.31% | -8.11% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and ^STOXX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^STOXX has higher volatility (3.63%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs ^STOXX's -61.04%.
^STOXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор