PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01%
-0.36%
EUR=X
GBP=X

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у GBP=X с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.83% соответственно.


EUR=X

С начала года

5.44%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

3.32%

1 год

4.03%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

1.65%

GBP=X

С начала года

1.31%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

1.22%

1 год

-0.19%

5 лет (среднегодовая)

0.44%

10 лет (среднегодовая)

1.83%

Основные характеристики


EUR=XGBP=X
Коэф-т Шарпа0.660.15
Коэф-т Сортино1.060.27
Коэф-т Омега1.131.03
Коэф-т Кальмара0.130.04
Коэф-т Мартина1.470.21
Индекс Язвы2.39%3.99%
Дневная вол-ть5.46%5.70%
Макс. просадка-48.28%-34.89%
Текущая просадка-20.98%-14.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и GBP=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.500.01-0.02
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.010.04
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.001.00
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.00-0.03
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.03-0.14
EUR=X
GBP=X

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01
-0.02
EUR=X
GBP=X

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GBP=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-3.00%
EUR=X
GBP=X

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
3.72%
EUR=X
GBP=X