PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GBP=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02%
-0.62%
EUR=X
GBP=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.91

GBP=X:

0.31

Коэф-т Сортино

EUR=X:

1.43

GBP=X:

0.52

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.18

GBP=X:

1.06

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.20

GBP=X:

0.09

Коэф-т Мартина

EUR=X:

2.20

GBP=X:

0.45

Индекс Язвы

EUR=X:

2.35%

GBP=X:

4.07%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.53%

GBP=X:

5.74%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

GBP=X:

-34.89%

Текущая просадка

EUR=X:

-19.72%

GBP=X:

-12.27%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 1.10% против 1.80% соответственно.


EUR=X

С начала года

0.49%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

5.79%

1 год

6.27%

5 лет

1.44%

10 лет

1.10%

GBP=X

С начала года

2.62%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

6.07%

1 год

4.17%

5 лет

1.03%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и GBP=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.02-0.03
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.020.02
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.001.00
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.01-0.05
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.10-0.24
EUR=X
GBP=X

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02
-0.03
EUR=X
GBP=X

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GBP=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.62%
-3.37%
EUR=X
GBP=X

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.17%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.17%
2.57%
EUR=X
GBP=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab