Сравнение EUR=X с GBP=X
EUR=X (USD/EUR) and GBP=X (USD/GBP) are both currencies. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.31%/yr vs -0.31%/yr for GBP=X. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GBP=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как GBP=X торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUR=X показывает доходность 3.35%, а GBP=X немного выше – 3.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EUR=X – -0.31% и акции GBP=X – -0.31%.
EUR=X
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- -0.31%
GBP=X
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- -0.31%
Сравнение доходности по годам EUR=X и GBP=X
Correlation
The correlation between EUR=X and GBP=X is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between EUR=X and GBP=X has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. GBP=X — Ранг доходности на риск
EUR=X
GBP=X
Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUR=X | GBP=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GBP=X
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке GBP=X в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -20.35% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -5.35% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -14.94% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.35% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -20.35% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -15.61% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -9.47% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.82% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X
USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X) имеют волатильность 1.44% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | GBP=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.39% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 4.20% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 5.88% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 7.41% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.22% | -0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EUR=X and GBP=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EUR=X has higher volatility (1.44%) compared to GBP=X (1.39%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs GBP=X's -20.35%.
EUR=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и GBP=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор