PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с GBP=X

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или GBP=X.

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GBP=X составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

-0.52

GBP=X:

-0.75

Коэф-т Сортино

EUR=X:

-0.53

GBP=X:

-0.82

Коэф-т Омега

EUR=X:

0.93

GBP=X:

0.91

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

-0.08

GBP=X:

-0.22

Коэф-т Мартина

EUR=X:

-0.87

GBP=X:

-1.15

Индекс Язвы

EUR=X:

3.95%

GBP=X:

3.88%

Дневная вол-ть

EUR=X:

7.66%

GBP=X:

7.35%

Макс. просадка

EUR=X:

-59.71%

GBP=X:

-34.89%

Текущая просадка

EUR=X:

-42.64%

GBP=X:

-19.28%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у GBP=X с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 0.15% против 1.65% соответственно.

EUR=X

С начала года

-7.84%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-4.11%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.15%

GBP=X

С начала года

-5.57%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-5.75%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и GBP=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
GBP=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBP=X, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GBP=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X

USD/EUR (EUR=X) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с USD/GBP (GBP=X) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...