PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с GBP=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с GBP=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUR=X (USD/EUR) and GBP=X (USD/GBP) are both currencies. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs -0.15%/yr for GBP=X. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как GBP=X торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUR=X показывает доходность 1.96%, а GBP=X немного выше – 2.02%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции GBP=X по среднегодовой доходности: -0.14% против -0.15% соответственно.

EUR=X

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
1.96%
6 месяцев
1.05%
1 год
-0.66%
3 года*
-2.45%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.14%

GBP=X

1 день
0.73%
1 месяц
1.90%
С начала года
2.02%
6 месяцев
0.98%
1 год
-0.70%
3 года*
-2.48%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUR=X и GBP=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.96%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
GBP=X
USD/GBP		2.02%-11.97%6.66%-2.98%6.12%7.51%-8.21%2.32%4.62%-12.25%

Correlation

The correlation between EUR=X and GBP=X is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.98

The correlation between EUR=X and GBP=X has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

USD/GBP

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с USDXEUR=X с TLTEUR=X с ^GSPC
Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с IB01.LGBP=X с GBPUSD=XGBP=X с BME.L

Доходность на риск

EUR=X vs. GBP=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=XGBP=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.09

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.09

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.10

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-0.22

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. GBP=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBP=X равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=XGBP=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.09

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.09

0.00

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GBP=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке GBP=X в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUR=XGBP=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-20.35%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.42%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-14.94%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-20.35%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-20.35%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-16.77%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.57%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.84%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X

USD/EUR (EUR=X) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с USD/GBP (GBP=X) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUR=XGBP=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

4.54%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

5.96%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.33%

7.43%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

7.34%

-0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, EUR=X and GBP=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUR=X has higher volatility (1.25%) compared to GBP=X (1.16%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs GBP=X's -20.35%.

EUR=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUR=X и GBP=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор