PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GBP=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.02%
0.66%
EUR=X
GBP=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.70

GBP=X:

0.14

Коэф-т Сортино

EUR=X:

1.11

GBP=X:

0.25

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.13

GBP=X:

1.03

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.15

GBP=X:

0.04

Коэф-т Мартина

EUR=X:

1.65

GBP=X:

0.20

Индекс Язвы

EUR=X:

2.36%

GBP=X:

4.06%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.50%

GBP=X:

5.63%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

GBP=X:

-34.89%

Текущая просадка

EUR=X:

-20.70%

GBP=X:

-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у GBP=X с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.84% соответственно.


EUR=X

С начала года

5.81%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.55%

5 лет

1.12%

10 лет

1.47%

GBP=X

С начала года

1.87%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

1.29%

1 год

1.14%

5 лет

0.64%

10 лет

1.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.000.03
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.000.10
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.001.01
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.000.06
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.010.28
EUR=X
GBP=X

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
0.03
EUR=X
GBP=X

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GBP=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62%
-2.47%
EUR=X
GBP=X

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.18%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18%
2.54%
EUR=X
GBP=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab