PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GBP=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=XGBP=X
Дох-ть с нач. г.2.96%-1.92%
Дох-ть за 1 год-0.48%-5.37%
Дох-ть за 3 года2.38%1.68%
Дох-ть за 5 лет0.51%-0.36%
Дох-ть за 10 лет1.44%2.43%
Коэф-т Шарпа0.41-0.60
Коэф-т Сортино0.67-0.85
Коэф-т Омега1.080.92
Коэф-т Кальмара0.080.00
Коэф-т Мартина0.90-1.00
Индекс Язвы2.39%3.95%
Дневная вол-ть5.58%5.79%
Макс. просадка-48.28%-34.89%
Текущая просадка-22.84%-17.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и GBP=X составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GBP=X

С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у GBP=X с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GBP=X по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.45%
EUR=X
GBP=X

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.36
GBP=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GBP=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GBP=X, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GBP=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GBP=X, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GBP=X, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.84

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.30-0.20-0.100.000.100.200.30JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
-0.07
EUR=X
GBP=X

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GBP=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GBP=X в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GBP=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-3.47%
EUR=X
GBP=X

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GBP=X

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
3.58%
EUR=X
GBP=X