PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USD/EUR (EUR=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EUR=X с ^STOXX EUR=X с GBP=X EUR=X с ^GSPC EUR=X с USD=X EUR=X с BZ=F EUR=X с QQQ EUR=X с TLT EUR=X с GLD EUR=X с DTLA.L EUR=X с GSG
Популярные сравнения:
EUR=X с ^STOXX EUR=X с GBP=X EUR=X с ^GSPC EUR=X с USD=X EUR=X с BZ=F EUR=X с QQQ EUR=X с TLT EUR=X с GLD EUR=X с DTLA.L EUR=X с GSG

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в USD/EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51%
11.26%
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/EUR показал доход в 5.81% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/EUR составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EUR=X

С начала года

5.81%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.55%

5 лет

1.12%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUR=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.02%0.12%0.08%1.23%-1.63%0.92%-0.75%-2.01%-0.78%2.32%2.89%5.81%
2023-1.47%2.69%-2.42%-1.65%3.11%-2.03%-0.77%1.42%2.56%-0.05%-2.83%-1.36%-3.02%
20221.19%0.12%1.39%4.97%-1.78%2.39%2.58%1.59%2.64%-0.85%-5.01%-2.77%6.22%
20210.65%0.50%2.96%-2.42%-1.69%3.12%-0.12%0.53%1.95%0.17%1.98%-0.27%7.44%
20201.07%0.61%-0.03%0.67%-1.28%-1.19%-4.64%-1.32%1.85%0.61%-2.35%-2.34%-8.21%
20190.21%0.68%1.35%0.03%0.28%-1.63%2.65%0.78%0.84%-2.27%1.23%-1.74%2.31%
2018-3.41%1.86%-1.05%2.02%3.31%0.06%-0.05%0.76%-0.06%2.64%-0.05%-1.35%4.60%
2017-2.62%2.09%-0.72%-2.24%-3.08%-1.60%-3.51%-0.57%0.81%1.44%-2.17%-0.79%-12.36%
20160.22%-0.34%-4.45%-0.66%2.91%0.23%-0.61%0.13%-0.74%2.37%3.71%0.69%3.28%
20157.17%0.82%4.33%-4.40%2.16%-1.34%1.36%-2.02%0.34%1.56%4.17%-2.73%11.40%
20141.92%-2.29%0.23%-0.70%1.75%-0.45%2.26%1.95%3.97%0.86%0.58%2.93%13.62%
2013-2.82%3.94%1.91%-2.63%1.29%-0.08%-2.20%0.60%-2.25%-0.42%-0.05%-1.13%-4.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EUR=X составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими currencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/EUR (EUR=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.702.10
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.112.80
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.131.39
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.153.09
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.001.6513.49
EUR=X
^GSPC

USD/EUR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
2.48
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.70%
-1.93%
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/EUR показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 22 апр. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/EUR составляет 20.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.28%26 окт. 2000 г.195122 апр. 2008 г.
-7.71%5 мая 2000 г.3116 июн. 2000 г.5431 авг. 2000 г.85
-6.88%13 июл. 1999 г.6915 окт. 1999 г.3129 нояб. 1999 г.100
-3.96%21 сент. 2000 г.729 сент. 2000 г.1318 окт. 2000 г.20
-3.42%1 февр. 2000 г.1622 февр. 2000 г.529 февр. 2000 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/EUR составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14%
3.43%
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab