Сравнение EUR=X с USD=X
EUR=X (USD/EUR) and USD=X (USD Cash) are both currencies. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs -0.11%/yr for USD=X. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EUR=X на уровне 1.96% и USD=X на уровне 1.96%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям USD=X по среднегодовой доходности: -0.14% против -0.11% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение доходности по годам EUR=X и USD=X
Correlation
The correlation between EUR=X and USD=X is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 1.00 |
The correlation between EUR=X and USD=X has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск
EUR=X
USD=X
Сравнение EUR=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.21 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.44 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и USD=X
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -20.32% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -5.39% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -15.23% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -20.32% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -20.32% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -16.71% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.47% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и USD=X
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.44% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.59% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 5.46% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.44% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.21% | +0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EUR=X and USD=X move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USD=X has higher volatility (1.44%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs USD=X's -20.32%.
EUR=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор