PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с USD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.10%-0.05%0.00%0.05%0.10%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
EUR=X
USD=X

Доходность по периодам


EUR=X

С начала года

4.61%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

2.59%

1 год

3.43%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.53%

USD=X

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

0.00%

5 лет (среднегодовая)

0.00%

10 лет (среднегодовая)

0.00%

Основные характеристики


EUR=XUSD=X
Индекс Язвы2.39%0.00%
Дневная вол-ть5.43%0.00%
Макс. просадка-48.28%0.00%
Текущая просадка-21.60%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и USD=X составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.01
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.00
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.05
EUR=X
USD=X

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
EUR=X
USD=X

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и USD=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и USD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
0
EUR=X
USD=X

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и USD=X

USD/EUR (EUR=X) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
0
EUR=X
USD=X