PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с USD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и USD Cash (USD=X).

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
USD=X
USD Cash		1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: -0.13% против -0.16% соответственно.

EUR=X

1 день
0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.58%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
-0.13%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.31%
1 год
-6.39%
3 года*
-1.80%
5 лет*
0.33%
10 лет*
-0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

USD Cash

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с USDXEUR=X с ^GSPC
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с SPYUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

EUR=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=XUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.59

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

-0.74

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.40

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

0.86

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD=X равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=XUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между EUR=X и USD=X составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и USD=X

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и USD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

EUR=XUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

0.00%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

0.00%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

0.00%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

0.00%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

0.00%

-16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

0.00%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.00%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и USD=X

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у USD Cash (USD=X) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUR=XUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.44%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.35%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

6.56%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

6.45%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

6.23%

+1.02%