PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USD/EUR (EUR=X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EUR=X с ^STOXX, EUR=X с GBP=X, EUR=X с ^GSPC, EUR=X с BZ=F, EUR=X с QQQ, EUR=X с USD=X, EUR=X с GLD, EUR=X с TLT, EUR=X с DTLA.L, EUR=X с GSG

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в USD/EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
15.35%
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USD/EUR показал доход в 2.96% с начала года и -0.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USD/EUR составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.96%25.70%
1 месяц2.05%3.51%
6 месяцев0.48%14.80%
1 год-0.48%37.91%
5 лет (среднегодовая)0.51%14.18%
10 лет (среднегодовая)1.44%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EUR=X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.02%0.12%0.08%1.23%-1.63%0.92%-0.75%-2.01%-0.78%2.32%2.96%
2023-1.47%2.69%-2.42%-1.65%3.11%-2.03%-0.77%1.42%2.56%-0.05%-2.83%-1.36%-3.02%
20221.19%0.12%1.39%4.97%-1.78%2.39%2.58%1.59%2.64%-0.85%-5.01%-2.77%6.22%
20210.65%0.50%2.96%-2.42%-1.69%3.12%-0.12%0.53%1.95%0.17%1.98%-0.27%7.44%
20201.07%0.61%-0.03%0.67%-1.28%-1.19%-4.64%-1.32%1.85%0.61%-2.35%-2.34%-8.21%
20190.21%0.68%1.35%0.03%0.28%-1.63%2.65%0.78%0.84%-2.27%1.23%-1.74%2.31%
2018-3.41%1.86%-1.05%2.02%3.31%0.06%-0.05%0.76%-0.06%2.64%-0.05%-1.35%4.60%
2017-2.62%2.09%-0.72%-2.24%-3.08%-1.60%-3.51%-0.57%0.81%1.44%-2.17%-0.79%-12.36%
20160.22%-0.34%-4.45%-0.66%2.91%0.23%-0.61%0.13%-0.74%2.37%3.71%0.69%3.28%
20157.17%0.82%4.33%-4.40%2.16%-1.34%1.36%-2.02%0.34%1.56%4.17%-2.73%11.40%
20141.92%-2.29%0.23%-0.70%1.75%-0.45%2.26%1.95%3.97%0.86%0.58%2.93%13.62%
2013-2.82%3.94%1.91%-2.63%1.29%-0.08%-2.20%0.60%-2.25%-0.42%-0.05%-1.13%-4.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EUR=X среди currencies на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/EUR (EUR=X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.000.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0019.39

Коэффициент Шарпа

USD/EUR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
2.85
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.84%
0
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USD/EUR показал максимальную просадку в 48.28%, зарегистрированную 22 апр. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/EUR составляет 22.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.28%26 окт. 2000 г.195122 апр. 2008 г.
-7.71%5 мая 2000 г.3116 июн. 2000 г.5431 авг. 2000 г.85
-6.88%13 июл. 1999 г.6915 окт. 1999 г.3129 нояб. 1999 г.100
-3.96%21 сент. 2000 г.729 сент. 2000 г.1318 окт. 2000 г.20
-3.42%1 февр. 2000 г.1622 февр. 2000 г.529 февр. 2000 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USD/EUR составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
5.50%
EUR=X (USD/EUR)
Benchmark (^GSPC)