График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в USD/EUR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
EUR=X торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/EUR (EUR=X) показал доход в 1.54% с начала года и -6.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUR=X составила -0.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.07%.
USD/EUR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- -6.69%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- -0.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EUR=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.87% | 0.23% | 2.31% | -0.10% | 1.54% | ||||||||
| 2025 | -0.05% | -0.17% | -4.10% | -4.52% | -0.16% | -3.68% | 3.25% | -2.50% | -0.26% | 1.35% | -0.17% | -1.26% | -11.87% |
| 2024 | 2.02% | 0.12% | 0.11% | 1.18% | -1.66% | 1.11% | -0.91% | -2.01% | -0.75% | 2.32% | 2.88% | 2.17% | 6.60% |
| 2023 | -1.43% | 2.69% | -2.46% | -1.58% | 3.10% | -2.03% | -0.81% | 1.43% | 2.54% | -0.02% | -2.87% | -1.34% | -3.00% |
| 2022 | 1.19% | 0.16% | 1.35% | 4.94% | -1.72% | 2.42% | 2.46% | 1.75% | 2.59% | -0.87% | -5.05% | -2.77% | 6.20% |
| 2021 | 0.66% | 0.55% | 2.93% | -2.43% | -1.71% | 3.11% | -0.04% | 0.44% | 2.04% | 0.19% | 1.93% | -0.28% | 7.48% |
Метрики бенчмарка
USD/EUR: годовая альфа составляет -0.09%, бета — 0.10, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 12.06.2007.
- Эта валюта участвовал в 10.57% снижения S&P 500 Index, но только в 6.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 6.75%
- Участие в снижении
- 10.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EUR=X имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% валют на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/EUR (EUR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EUR=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.43 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | 0.73 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.66 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.77 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EUR=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/EUR показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/EUR составляет 17.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.32% | 28 сент. 2022 г. | 955 | 27 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -19.64% | 8 июн. 2010 г. | 237 | 4 мая 2011 г. | 958 | 6 янв. 2015 г. | 1195 |
| -17.74% | 21 нояб. 2008 г. | 264 | 25 нояб. 2009 г. | 122 | 14 мая 2010 г. | 386 |
| -16.93% | 21 дек. 2016 г. | 302 | 15 февр. 2018 г. | 1105 | 12 мая 2022 г. | 1407 |
| -16.84% | 13 июн. 2007 г. | 224 | 22 апр. 2008 г. | 130 | 21 окт. 2008 г. | 354 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...