PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

USD/EUR (EUR=X)

Валютная пара · Валюта в EUR · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
42K
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
€36.83K

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с USDXEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с ^GSPCEUR=X с GSGEUR=X с DTLA.L

Доходность

График доходности EUR=X

USD/EUR (EUR=X) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции EUR=X — €1. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции EUR=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,018.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

USD/EUR (EUR=X) показал доход в 1.64% с начала года и 0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EUR=X составила -0.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.00%.

USD/EUR

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
2.15%
С начала года
1.64%
1 год
0.14%
3 года*
-1.60%
5 лет*
0.35%
10 лет*
-0.42%
Всё время*
1.27%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.41%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
14.63%
С начала года
14.68%
1 год
22.78%
3 года*
18.01%
5 лет*
12.12%
10 лет*
13.00%
Всё время*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EUR=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EUR=X закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью -3.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.87%0.23%2.31%-1.51%0.76%1.96%-0.93%-0.24%1.64%
2025-0.05%-0.17%-4.10%-4.52%-0.16%-3.68%3.25%-2.50%-0.26%1.35%-0.17%-1.26%-11.87%
20242.02%0.12%0.11%1.18%-1.66%1.11%-0.91%-2.01%-0.75%2.32%2.88%2.17%6.60%
2023-1.43%2.69%-2.46%-1.58%3.10%-2.03%-0.81%1.43%2.54%-0.02%-2.87%-1.34%-3.00%
20221.19%0.16%1.35%4.94%-1.72%2.42%2.46%1.75%2.59%-0.87%-5.05%-2.77%6.20%
20210.66%0.55%2.93%-2.43%-1.71%3.11%-0.04%0.44%2.04%0.19%1.93%-0.28%7.48%

Метрики бенчмарка

USD/EUR has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.10, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2007.

  • This currency participated in 7.94% of S&P 500 Index downside but only 6.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.05 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.05 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
0.22%
Бета
0.10
R²
0.05
Участие в росте
6.75%
Участие в снижении
7.94%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EUR=X имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории валют на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.

Ранг доходности на риск EUR=X: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/EUR (EUR=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUR=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.83

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.43

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

3.02

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

11.21

-11.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

USD/EUR показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 27 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USD/EUR составляет 16.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-20.32%янв. 2026 г.
3y 4mo—
3y 10moсент. 2022 г. - сейчас
—
-19.64%май 2011 г.
11mo3y 8mo
4y 7moиюнь 2010 г. - янв. 2015 г.
—
-17.74%нояб. 2009 г.
1y 4d5mo 20d
1y 5moнояб. 2008 г. - май 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-16.93%февр. 2018 г.
1y 1mo4y 2mo
5y 4moдек. 2016 г. - май 2022 г.
—
-10.45%апр. 2008 г.
4mo 3d4mo 15d
8mo 18dдек. 2007 г. - сент. 2008 г.
Финансовый кризис2007–2009

Показатели просадок

EUR=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-48.34%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-7.57%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-23.99%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-23.99%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-33.42%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-0.41%

-16.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-7.83%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.04%

-0.25%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EUR=X

Добавьте USD/EUR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EUR=X