PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=XTLT
Дох-ть с нач. г.2.96%-3.33%
Дох-ть за 1 год-0.48%9.94%
Дох-ть за 3 года2.38%-12.43%
Дох-ть за 5 лет0.51%-4.96%
Дох-ть за 10 лет1.44%-0.01%
Коэф-т Шарпа0.410.49
Коэф-т Сортино0.670.79
Коэф-т Омега1.081.09
Коэф-т Кальмара0.080.16
Коэф-т Мартина0.901.23
Индекс Язвы2.39%6.00%
Дневная вол-ть5.58%15.09%
Макс. просадка-48.28%-48.35%
Текущая просадка-22.84%-39.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и TLT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и TLT

С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.44% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
4.67%
EUR=X
TLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.33
TLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.19

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и TLT

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
-0.07
EUR=X
TLT

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и TLT

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-39.77%
EUR=X
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и TLT

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
4.82%
EUR=X
TLT