Сравнение EUR=X с TLT
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs -1.77%/yr for TLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.14% против -1.77% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам EUR=X и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 16.70% | 3.01% | -4.24% |
Correlation
The correlation between EUR=X and TLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between EUR=X and TLT shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. TLT — Ранг доходности на риск
EUR=X
TLT
Сравнение EUR=X c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.30 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.64 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.23 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.33 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и TLT
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -46.77% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -7.42% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -17.13% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -39.79% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -46.77% | +26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -43.78% | +27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -18.50% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.47% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и TLT
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.08% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 7.02% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 9.71% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.22% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 15.64% | -8.44% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and TLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.08%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs TLT's -46.77%.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор