PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.60%
131.79%
EUR=X
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.47

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

EUR=X:

0.73

TLT:

-0.13

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.09

TLT:

0.99

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.11

TLT:

-0.05

Коэф-т Мартина

EUR=X:

1.26

TLT:

-0.33

Индекс Язвы

EUR=X:

2.23%

TLT:

6.54%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.76%

TLT:

13.66%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

EUR=X:

-19.92%

TLT:

-41.22%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.87% против -1.20% соответственно.


EUR=X

С начала года

0.24%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.69%

1 год

4.35%

5 лет

1.07%

10 лет

0.87%

TLT

С начала года

2.59%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

-5.32%

1 год

-1.14%

5 лет

-6.80%

10 лет

-1.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.220.37
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.310.61
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.001.101.08
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.300.10
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.003.150.68
EUR=X
TLT

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.22
0.37
EUR=X
TLT

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и TLT

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.04%
-41.22%
EUR=X
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и TLT

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.63%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.63%
3.20%
EUR=X
TLT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab