PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUR=X с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с TLT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или TLT.

Корреляция

Корреляция между EUR=X и TLT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

-0.52

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

EUR=X:

-0.53

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

EUR=X:

0.93

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

-0.08

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

EUR=X:

-0.87

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

EUR=X:

3.95%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

EUR=X:

7.66%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

EUR=X:

-59.71%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

EUR=X:

-42.64%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.57% соответственно.

EUR=X

С начала года

-7.84%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-4.11%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.15%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.64%

5 лет

-9.55%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и TLT

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и TLT

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.63%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...