PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с TLT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.51%-8.12%-1.98%-0.31%-26.97%2.54%8.41%16.70%3.01%-4.24%
Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.13% против -1.46% соответственно.

EUR=X

1 день
0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.58%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
-0.13%

TLT

1 день
1.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
2.51%
6 месяцев
0.66%
1 год
-6.86%
3 года*
-4.59%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
-1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с USDXEUR=X с ^GSPC
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Доходность на риск

EUR=X vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=XTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.53

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

-0.61

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.57

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.82

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=XTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.09

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.24

-0.16

Корреляция

Корреляция между EUR=X и TLT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и TLT

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

EUR=XTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-48.35%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.23%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-43.70%

+23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-48.35%

+28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-39.86%

+23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-13.63%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.40%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и TLT

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUR=XTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.81%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

7.32%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

13.01%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

16.28%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

15.69%

-8.44%