PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
0.83%
EUR=X
TLT

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.65% против -0.37% соответственно.


EUR=X

С начала года

5.44%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

3.32%

1 год

4.03%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

1.65%

TLT

С начала года

-5.58%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.40%

5 лет (среднегодовая)

-6.09%

10 лет (среднегодовая)

-0.37%

Основные характеристики


EUR=XTLT
Коэф-т Шарпа0.660.26
Коэф-т Сортино1.060.46
Коэф-т Омега1.131.05
Коэф-т Кальмара0.130.09
Коэф-т Мартина1.470.60
Индекс Язвы2.39%6.30%
Дневная вол-ть5.46%14.73%
Макс. просадка-48.28%-48.35%
Текущая просадка-20.98%-41.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.01-0.12
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.01-0.08
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.001.000.99
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.01-0.04
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.07-0.28
EUR=X
TLT

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01
-0.12
EUR=X
TLT

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и TLT

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62%
-41.17%
EUR=X
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и TLT

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.13%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13%
4.56%
EUR=X
TLT