Сравнение EUR=X с USDX
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Over the past year, EUR=X returned -0.66% vs 5.84% for USDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и USDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как USDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 4.31%.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
USDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUR=X и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 4.37% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 4.31% | -6.36% | 11.54% |
Correlation
The correlation between EUR=X and USDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between EUR=X and USDX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. USDX — Ранг доходности на риск
EUR=X
USDX
Сравнение EUR=X c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.32 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.78 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.85 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и USDX
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки USDX в -11.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -11.27% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -4.44% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -3.51% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.52% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.55% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и USDX
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.92% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.12% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 6.90% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 7.60% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 7.60% | -0.40% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and USDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (1.92%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs USDX's -11.27%.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор