Сравнение EUR=X с USDX
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while USDX (SGI Enhanced Core ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Over the past year, EUR=X returned 2.55% vs 9.17% for USDX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и USDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как USDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 5.84%.
EUR=X
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- -0.31%
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUR=X и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 3.35% | -11.87% | 4.69% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.84% | -6.36% | 11.54% |
Correlation
The correlation between EUR=X and USDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between EUR=X and USDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. USDX — Ранг доходности на риск
EUR=X
USDX
Сравнение EUR=X c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUR=X | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.07 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.54 | -5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и USDX
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки USDX в -11.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -11.27% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -4.44% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -2.10% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -4.49% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.41% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и USDX
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.44%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.92% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 5.18% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 6.84% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 7.55% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 7.55% | -0.42% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and USDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (1.92%) compared to EUR=X (1.44%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs USDX's -11.27%.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор