PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с GLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или GLD.

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GLD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

-0.41

GLD:

2.20

Коэф-т Сортино

EUR=X:

-0.45

GLD:

2.89

Коэф-т Омега

EUR=X:

0.94

GLD:

1.37

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

-0.07

GLD:

4.68

Коэф-т Мартина

EUR=X:

-0.76

GLD:

12.34

Индекс Язвы

EUR=X:

4.01%

GLD:

3.08%

Дневная вол-ть

EUR=X:

7.77%

GLD:

17.69%

Макс. просадка

EUR=X:

-59.71%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

EUR=X:

-42.44%

GLD:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.22% против 9.83% соответственно.

EUR=X

С начала года

-7.53%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-3.64%

5 лет

-0.68%

10 лет

0.22%

GLD

С начала года

23.68%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

24.75%

1 год

38.47%

5 лет

12.99%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GLD

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GLD

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.73%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...