Сравнение EUR=X с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUR=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.81% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.13% против 14.01% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- -0.13%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
EUR=X
GLD
Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.65 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 2.09 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.45 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 8.43 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.65 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.37 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.95 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.68 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EUR=X и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GLD
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUR=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -45.56% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -19.21% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.03% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -22.00% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.83% | -13.41% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -16.17% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.32% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GLD
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUR=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 10.54% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 23.32% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 25.76% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 16.49% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 14.82% | -7.57% |