Сравнение EUR=X с GLD
EUR=X (USD/EUR) is a currency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, EUR=X returned -0.14%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUR=X торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUR=X показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.14% против 12.97% соответственно.
EUR=X
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- -0.14%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам EUR=X и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR=X USD/EUR | 1.96% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between EUR=X and GLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between EUR=X and GLD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUR=X vs. GLD — Ранг доходности на риск
EUR=X
GLD
Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUR=X | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.82 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 4.30 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUR=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.24 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.17 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.65 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GLD
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUR=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -37.47% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -17.14% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -17.14% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -17.14% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | -18.63% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -15.52% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -12.17% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 7.23% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GLD
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 1.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUR=X | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.75% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 21.79% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 25.17% | -19.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 16.69% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 14.91% | -7.71% |
Часто задаваемые вопросы
EUR=X and GLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (3.75%) compared to EUR=X (1.25%). In terms of maximum drawdown, EUR=X dropped -20.32% vs GLD's -37.47%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUR=X и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор