Сравнение EUR=X с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или GLD.
Основные характеристики
| EUR=X | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.96% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | -0.48% | 36.62% |
| Дох-ть за 3 года | 2.38% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.51% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.44% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.90 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 14.57% |
| Макс. просадка | -48.28% | -45.56% |
| Текущая просадка | -22.84% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между EUR=X и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EUR=X и GLD
С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.44% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EUR=X и GLD
Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUR=X и GLD
Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.