PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUR=X с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR
1.81%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.13% против 14.01% соответственно.


EUR=X

1 день
0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.58%
1 год
-6.14%
3 года*
-1.87%
5 лет*
0.38%
10 лет*
-0.13%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USD/EUR

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

EUR=X vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5656
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=XGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.65

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

2.09

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.45

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

8.43

-8.25

EUR=X vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUR=XGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.65

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.37

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.95

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.68

-0.60

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GLD

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EUR=XGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-45.56%

+25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-19.21%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-21.03%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-22.00%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-13.41%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-16.17%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

5.32%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GLD

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.12%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUR=XGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

10.54%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

23.32%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

25.76%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

16.49%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

14.82%

-7.57%