PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.02%
8.71%
EUR=X
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.91

GLD:

2.08

Коэф-т Сортино

EUR=X:

1.43

GLD:

2.73

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.18

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.20

GLD:

3.88

Коэф-т Мартина

EUR=X:

2.20

GLD:

10.52

Индекс Язвы

EUR=X:

2.35%

GLD:

2.99%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.53%

GLD:

15.12%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

EUR=X:

-19.72%

GLD:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.10% против 7.29% соответственно.


EUR=X

С начала года

0.49%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

5.79%

1 год

6.27%

5 лет

1.44%

10 лет

1.10%

GLD

С начала года

2.02%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

8.21%

1 год

30.21%

5 лет

11.09%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.001.60
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.002.16
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.001.31
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.002.82
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.026.94
EUR=X
GLD

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.00
1.60
EUR=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GLD

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.62%
-4.07%
EUR=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GLD

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.19%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.19%
2.66%
EUR=X
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab