PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=XGLD
Дох-ть с нач. г.2.96%29.71%
Дох-ть за 1 год-0.48%36.62%
Дох-ть за 3 года2.38%13.16%
Дох-ть за 5 лет0.51%12.56%
Дох-ть за 10 лет1.44%8.29%
Коэф-т Шарпа0.412.55
Коэф-т Сортино0.673.37
Коэф-т Омега1.081.44
Коэф-т Кальмара0.085.01
Коэф-т Мартина0.9016.89
Индекс Язвы2.39%2.20%
Дневная вол-ть5.58%14.57%
Макс. просадка-48.28%-45.56%
Текущая просадка-22.84%-3.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и GLD

С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.44% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
13.37%
EUR=X
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.33
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.005.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.49, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.0014.49

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и GLD

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
2.27
EUR=X
GLD

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и GLD

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-3.70%
EUR=X
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и GLD

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
4.76%
EUR=X
GLD