Сравнение GSG с CMDY
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds from iShares - GSG tracks the S&P GSCI Total Return Index while CMDY tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSG returned 15.74%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSG charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 25.44%.
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
CMDY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 37.10%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSG и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -15.03% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 25.44% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Correlation
The correlation between GSG and CMDY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between GSG and CMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. CMDY — Ранг доходности на риск
GSG
CMDY
Сравнение GSG c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 4.82 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 14.50 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и CMDY
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -31.19% | -58.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -7.73% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -10.08% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.56% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -3.97% | -52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -13.14% | -50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.57% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CMDY
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.04% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 14.20% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 16.06% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.80% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 14.63% | +7.40% |
Сравнение комиссий GSG и CMDY
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CMDY
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.28% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSG and CMDY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to CMDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs 10.71% for CMDY. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 0.00% for GSG.
GSG tracks S&P GSCI Total Return Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Their fees differ too: 0.75% for GSG and 0.28% for CMDY.
CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор