Сравнение GSG с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
GSG и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSG и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -15.03% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и CMDY
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
GSG vs. CMDY — Ранг доходности на риск
GSG
CMDY
Сравнение GSG c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.75 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.31 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.00 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 9.38 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GSG и CMDY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CMDY
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и CMDY
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -31.19% | -58.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.57% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -26.56% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.22% | -0.97% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -13.38% | -50.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.06% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CMDY
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSG | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 6.76% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 13.02% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 16.43% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 15.63% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 14.54% | +7.23% |