PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSBFX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSBFX и IDIVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11%
6.06%
GSBFX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBFX:

1.47

IDIVX:

1.79

Коэф-т Сортино

GSBFX:

2.02

IDIVX:

2.48

Коэф-т Омега

GSBFX:

1.27

IDIVX:

1.32

Коэф-т Кальмара

GSBFX:

1.94

IDIVX:

3.52

Коэф-т Мартина

GSBFX:

8.80

IDIVX:

12.56

Индекс Язвы

GSBFX:

0.95%

IDIVX:

1.49%

Дневная вол-ть

GSBFX:

5.68%

IDIVX:

10.45%

Макс. просадка

GSBFX:

-41.29%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

GSBFX:

-3.86%

IDIVX:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 18.50%. За последние 10 лет акции GSBFX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.10% соответственно.


GSBFX

С начала года

7.57%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

3.07%

1 год

8.75%

5 лет

4.71%

10 лет

4.96%

IDIVX

С начала года

18.50%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

5.60%

1 год

20.63%

5 лет

8.36%

10 лет

7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSBFX и IDIVX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.


IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSBFX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSBFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.471.79
Коэффициент Сортино GSBFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.022.48
Коэффициент Омега GSBFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.32
Коэффициент Кальмара GSBFX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.943.52
Коэффициент Мартина GSBFX, с текущим значением в 8.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.8012.56
GSBFX
IDIVX

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDIVX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
1.79
GSBFX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и IDIVX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IDIVX в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
3.79%4.09%4.10%3.12%3.05%3.53%3.99%3.53%3.78%4.33%4.07%3.65%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.45%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%2.82%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и IDIVX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.86%
-5.15%
GSBFX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и IDIVX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) составляет 1.95%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95%
3.72%
GSBFX
IDIVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab