PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с PZVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с PZVEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX).

GQGIX управляется GQG Partners. PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и PZVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.46%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%28.69%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PZVEX с доходностью 4.46%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

PZVEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.46%
6 месяцев
10.67%
1 год
32.45%
3 года*
18.40%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с LZEMXPZVEX с BEMIXPZVEX с BADEXPZVEX с DEMIXPZVEX с PZIEXPZVEX с PZVSX

Сравнение комиссий GQGIX и PZVEX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.

PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQGIX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXPZVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.13

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.59

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.45

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

9.34

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PZVEX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXPZVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.13

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между GQGIX и PZVEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и PZVEX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PZVEX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		4.38%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и PZVEX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и PZVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXPZVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-45.00%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.80%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-25.73%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-12.80%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.85%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.35%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и PZVEX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXPZVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.68%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.60%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.48%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.28%

+0.72%