Сравнение GPZ с MSTZ
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. GPZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 249.29% |
Correlation
The correlation between GPZ and MSTZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
GPZ
MSTZ
Сравнение GPZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.55 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.84 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и MSTZ
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -99.38% | +67.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -84.89% | +53.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -97.53% | +75.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -94.55% | +81.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 43.95% | -26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и MSTZ
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 55.03% | -47.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 134.45% | -112.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 148.58% | -120.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 170.73% | -143.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 170.73% | -143.26% |
Сравнение комиссий GPZ и MSTZ
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и MSTZ
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and MSTZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
GPZ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for MSTZ.
GPZ is categorized as Financials Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and REX. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор