PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPZ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с QQQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 34.99% for QQQM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.48%.

GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.99%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и QQQM

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.30%9.24%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.48%16.65%

Correlation

The correlation between GPZ and QQQM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between GPZ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPZ и QQQM

Секторы
GPZ
QQQM

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
QQQM
0.2%

Недвижимость

GPZ
2.3%
QQQM
0.1%

Сырьевые материалы

GPZ

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

QQQM
6.4%

Энергетика

GPZ

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

GPZ

-

QQQM
3.7%

Промышленность

GPZ

-

QQQM
2.6%

Технологии

GPZ

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

GPZ

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с IPRV.LGPZ с FNCL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

GPZ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.97

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.58

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.94

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

10.88

-11.61

GPZ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и QQQM

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-35.04%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-11.96%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.87%

-4.24%

-21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-8.20%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

3.22%

+12.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и QQQM

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 9.25% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

9.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

14.43%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

17.85%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

22.53%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

22.30%

+5.30%

Сравнение комиссий GPZ и QQQM

GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и QQQM

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and QQQM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (9.25%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 34.99% vs -11.53% for GPZ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 34.99% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.

GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.44% for QQQM.

GPZ is categorized as Financials Equities, while QQQM is Nasdaq-100. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор